极大似然估计里的误差项分布

极大似然估计里的误差项分布

作者: DCmf9w7Fnfm | 来源:发表于2019-01-17 13:57 被阅读0次

有时会看到MLE (Maximum Likelihood Estimation) 里面, 误差项 (Error Term) 是通过矩阵给的, 记:
$\underline{y_{i}}=\underset{\sim}Λ\underline{η_{i}}+\underline{ε_{i}}, \underline{ε_{i}}\simΝ(0, \underset{\sim}Σ)$
有悖于传统的δ²向量的期望.

经查阅资料后得知, 该矩阵写法源自于多元正态分布(多维高斯分布). 故可以有矩阵.

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