摩根银行（Jp morgan bank） 是美国摩根大通的一个子公司，在2012年上半年曾造成数十亿美元的亏损，主要是因为该公司的伦敦办公室参与投资了巨额的信用衍生品（a exposure to a massive credit derivatives）。该事件主人公是尼克希尔（ikelsil），涉及的主事部门是该银行的首席投资办公室（chief investment office－CIO），该部门管理超过3500亿美元的存款，（其规模甚至可以影响全球金融界），导致损失的主要金融产品是大量与CDS指数挂钩的产品，银行2012年在该产品上损失了62亿美元。
事件经过（case briefing）: 摩根银行（Jp morgan bank） 是美国摩根大通的一个子公...
失败因素（Failure factors）： 1、存在操作风险（ operational risk）：CIO办公室...
在FRM[https://www.gaodun.com/frm/]金融风险管理考试中，资本资产定价模型CAPM是我...
Case briefing(基本事件描述）： 1、巴林银行成立于1763年，在进入20世纪90年代后，发展渐趋疲软...
Case briefing: 1. 长期资本公司是1994年创立的一家对冲投资基金公司，开始经营的几年里创造了很高...
主要的投资策略（Strategies）: 1、Relative value strategies: 通过在新兴市场...
经验教训（Learning lessons）： 1、监管与报告风险的部门岗位必须与交易部门的岗位相互独立，进行物理...
具体失败影响事件： 3、lesson在新加坡分行同时是运营监管部门的老总，能够接触一些废弃的交易账户，他将所有盈亏...
失败原因分析（Failure factors）： 1、在银行内部拥有双重管理身份是监管弱化的根本原因：lesson...
失败原因分析（Failure factors）： 3、 lesson同时兼任前后台两个部门的负责人，有机会接触到废...
本文标题：FRM(模型风险－London Whale)1
本文链接：https://www.haomeiwen.com/subject/vligfktx.html
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