继续看看债券基金的历史业绩情况,相比于2023年2月份统计时,本次统计范围新增加了211只债券基金,共统计了3180只债券基金历史业绩情况。
一、查询方法和过程
研究方法和去年研究债基方法类似,如下:
(1)、采集的基金自从成立以来的累计历史收益率;
(2)、采集的基金根据其历史累计收益率进行分类,分为17个区间;
(3)、计算每个区间对应基金的占比,再以该区间的均值收益率计算该区间的加权收益率;
(4)、算数平均成立时间是指某区间基金的平均成立时间,区间内五只以下的基金全部统计;五只以 上的基金取前五支计算平均成立时间;
(5)、几何平均成立时间:每个区间的算数平均成立时间 X 该区间的占比;每个区间的几何平均成立时间之和,即为债券基金平均成立的时间。
这3180只债券基金细分为五种类型来分别统计,分别为:长期纯债券基金、短期纯债券基金、混合债券基金、定期债券基金和可转债债券基金。
备注:因有95只基金分属于多种类型债券基金,所以有95只基金是重合的。
二、采集结果分析
1、长期纯债券基金
1321只长期纯债券基金,有1316只基金累计收益率为正,盈利的基金占到了99.6%;亏损的基金有5只,占0.4%。从成立以来,通过数量加权,收益率加权后,大概率能有23.61%的累计收益率,所有长期纯债券基金平均成立时间为5.39年,加权后平均年化收益率为4.38%。基金收益率区间中,落在20到30%之间的概率最大;一共亏损的5只基金中,有1只亏损在5%,亏损超过5%以上的有4只,占到所有基金的比例为0.3%。
2、短期纯债券基金
685只短期纯债券基金,有683只基金累计收益率为正,盈利的基金占到了99.7%;亏损的基金有2只,占0.3%。从成立以来,通过数量加权,收益率加权后,大概率能有9.09%的累计收益率,所有短期纯债券基金平均成立时间为3.63年,加权后平均年化收益率为2.5%。基金收益率区间中,落在0到5%之间的概率最大;一共亏损的2只基金亏损均超过5%以上。
3、混合债券基金
1174只混合债券基金,有1034只基金累计收益率为正,盈利的基金占到了88.1%;亏损的基金有140只,占11.9%。从成立以来,通过数量加权,收益率加权后,大概率能有39.99%的累计收益率,所有混合债券基金平均成立时间为6.44年,加权后平均年化收益率为6.21%。基金收益率区间中,落在0到5%之间的概率最大;一共亏损的140只基金中,有104只亏损在5%,亏损超过5%以上的有36只,占到所有基金的比例仅为3.1%。
4、定期开放债券基金
26只定期开放债券基金,有24只基金累计收益率为正,盈利的基金占到了92.3%;亏损的基金有2只,占7.7%。从成立以来,通过数量加权,收益率加权后,大概率能有16.25%的累计收益率,所有混合债券基金平均成立时间为4.52年,加权后平均年化收益率为3.59%。基金收益率区间中,落在10到20%之间的概率最大;一共亏损的2只基金均亏损在5%以内。
5、可转债债券基金
69只可转债债券基金,有62只基金累计收益率为正,盈利的基金占到了89.9%;亏损的基金有7只,占10.1%。从成立以来,通过数量加权,收益率加权后,大概率能有59.71%的累计收益率,所有可转债债券基金平均成立时间为8.02年,加权后平均年化收益率7.44%。基金收益率区间中,落在50到100%之间的概率最大。一共亏损的7只基金中,有2只亏损在5%,亏损超过5%以上的有5只,占到所有基金的比例为7.2%。
附:3180只债券基金近半年业绩。
备注:因有119只债券基金成立时间未满半年,所以没有近半年业绩数据。
从债券基金近半年收益来看,有2702只基金收益为正,占所有债券基金的88.3%,出现亏损的有359只,亏损超过5%的有23只,占所有债券基金的1%。通过数量加权,收益率加权,近半年大概率能有2.03%的累计收益率,而近一年大概率能有4.06%的累计收益率。
从债券基金历史收益来看,3033只基金收益为正,占所有债券基金的95.38%,出现亏损的有147只,亏损超过5%的仅有41,占所有债券基金的1.3%。亏损最多是混合债券基金,亏损了140只,其次是可转债债券基金亏损了7只。债券基金加权后平均年化收益率最高的是可转债债券基金,收益为7.44%,其次是混合债券基金,收益为6.21%。
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