概念
E(Y|X) 实际上就是条件概率P(Y|X)的期望值。
因为X是随机变量，所以而E(Y|X)是X的函数。随机变量的函数也是随机变量。所以条件期望是一个随机变量，而不是一个值。
E(E(Y|X)) = E(Y)
难的不是证明。难的是脑子转不过来。要把E(Y|X)看作一个随机变量，看作X的函数。
Var(Y) = E( Var(Y|X) ) + Var( E(Y|X) )
这条wk百科
这两个公式可以用条件期望、条件方差来求无条件期望、无条件方差。
E(Y|X) 实际上就是条件概率P(Y|X)的期望值。
因为X是随机变量，所以而E(Y|X)是X的函数。随机变量的函数也是随机变量。所以条件期望是一个随机变量，而不是一个值。
难的不是证明。难的是脑子转不过来。要把E(Y|X)看作一个随机变量，看作X的函数。
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写在前面：以下仅供参考，后续不定期更新 概率密度函数分布函数条件分布期望条件期望方差条件方差协方差区间估计假设检验...
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本文标题：2024-02-10 条件期望
本文链接：https://www.haomeiwen.com/subject/willadtx.html
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