模式识别与机器学习(一)——绪论、多项式拟合例子

作者: Ice_spring | 来源:发表于2020-08-03 17:19 被阅读0次

1.1 绪论

内容对应PRML书1.1节部分。

多项式拟合例子

在这个例子中，假设我们有两个变量 $x, t$ ，它们满足如下关系：
$t=sin(2\pi x)+\epsilon$
其中 $\epsilon$ 是一个均值为 $0$ 、标准差为 $0.3$ 的高斯噪声。我们首先在 $[0,1]$ 区间内等间距地产生了10个点 $\mathbf{x}=(x_1,...,x_{10})^T$ ，接着根据如上的关系为这 $10$ 个点得到一组对应的目标函数值 $\mathbf{t}=(t_1,...,t_{10})^T$ 。

这种数据产生方式符合大部分现实世界中的数据集的性质，即产生样本时既包含潜在的规律，又伴随着随机噪声。这些随机噪声的产生原因可能是某种内在的随机性，也可能是某种未被观测到的因素。我们的目标是根据这 $10$ 个点构成的训练集 $\mathcal{D}=\{(x_1,t_1),...,(x_{10},t_{10})\}$ 调整模型的参数来拟合目标函数 $sin(2\pi x)$ ，然后用学习到的模型对新的样本 $\hat{x}$ 预测其对应的 $\hat{t}$ 。

任务

线性模型

在这个问题中，我们将使用一个多项式曲线来拟合真实目标函数：
$y(x,\mathbf{w})=\sum_{j=0}^Mw_jx^j$
其中 $\mathbf{w}=\{w_0,...,w_M\}$ 称为该多项式的系数， $x^j$ 表示 $x$ 的 $j$ 次幂，M称为多项式的阶。线性模型的优点是既可以表示复杂的曲线，又具有解析解。
我们引入一个误差函数（error function）来衡量模型在一个数据集上的表现，通过最小化训练误差函数来找到线性模型的最佳参数值。线性回归问题中，最常用的误差函数就是平方和误差（sum of squares error）
$E(\mathbf{w})=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^N \{y(x_n,\mathbf{w})-t_n\}^2$

模型复杂度

在确定了模型的参数后，我们还需要确定多项式的阶 $M$ ，有时我们也把它叫做模型复杂度（model complexity）。 $M$ 的值越小，可以表示的曲线越简单，拟合能力也越弱； $M$ 的值越大，可以表示的曲线就越丰富，拟合能力也越强。那么 $M$ 是不是越大越好呢？我们来看下面几张图：

模型复杂度

从图中我们看到，当 $M=0$ 或 $M=1$ 时多项式变为直线，不足以刻画训练集中的非线性关系，这种现象称为欠拟合（under-fitting）；当 $M=9$ 时，我们发现拟合曲线恰好经过训练集的所有点，虽然此时训练集上的误差为0，但是曲线剧烈震荡，泛化性很差，这种现象称为过拟合（over-fitting）；当 $M=3$ 时，我们发现曲线的拟合效果是最好的。因此，模型复杂度并不是越高越好，针对一个问题我们要选择合适的模型复杂度以获得良好的泛化能力，选择适宜模型复杂度的过程称为模型选择（model selection）。

泛化能力定量评估

由于我们事先知道数据是如何产生的，因此我们可以额外再生成若干个样本点作为测试集来定量描述 $M$ 的变化对于模型泛化能力的影响。当数据规模 $N$ 增加时，平方和误差 $E(\mathbf{w})$ 也随之增加，这为公平比较不同规模数据集的误差带来了难度。为了便于比较不同规模数据集上的误差，我们定义均方根误差（root-mean-square error，RMSE）：
$E_{RMS}=\sqrt{2E(\mathbf{w})/N}$
通过求平均，我们可以在同一基准比较不同的数据集上的误差；开根号后的值可以理解为目标变量的平均偏差。具体地，我们将产生100个测试样本点，并计算当 $M$ 取不同的值时，测试集上的误差。

泛化能力

从图中我们可以看出，当 $M$ 的取值范围为 $0$ 到 $2$ 时，测试集的误差较高，这是因为此时的模型还不够灵活，不足以刻画 $sin(2\pi x)$ 这种非线性关系；当 $M$ 的取值范围为 $3$ 到 $8$ 时，测试集误差较低，泛化能力最好；当 $M=9$ 时，我们发现训练集上的误差为0，这是因为我们的模型刚好有 $10$ 个自由度 $\{w_0,w_1,...,w_{9}\}$ ，因此可以被调整到刚好经过这 $10$ 个点，但这也导致了模型参数被过度调整以拟合样本中的噪声，作为后果，模型在测试集上的误差与训练集上的表现相去甚远，此时模型发生了过拟合。我们可以输出 $M$ 为不同值时的模型参数：

参数

可以看到，正是由于系数的数量级很高引起了曲线的剧烈震荡。

防止过拟合

过拟合是机器学习中普遍存在的问题，如何解决过拟合就成了机器学习的一个重要的研究热点。这里介绍两种结局过拟合的方法，第一种方法是增加训练数据量，第二种方法是正则化（regularization）。

增加数据量

增加数据量可以有效防止过拟合。从下图我们可以看到，对已⼀个给定的模型复杂度，当数据集的规模增加时，过拟合问题变得不那么严重。另⼀种表述⽅式是，数据集规模越⼤，我们能够⽤来拟合数据的模型就应该越复杂。

数据规模

但是实际中我们不得不根据可得到的训练集的规模限制参数的数量，即根据待解决的问题的复杂性来选择模型的复杂性。
在后来我们会看到，寻找模型参数的最⼩平⽅⽅法代表了最⼤似然（maximum likelihood），并且过拟合问题可以被理解为最⼤似然的⼀个通⽤属性。通过使⽤⼀种贝叶斯（Bayesian）⽅法，过拟合问题可以被避免。我们将会看到，从贝叶斯的观点来看，对于模型参数的数量超过数据点数量的情形，没有任何难解之处。实际上，⼀个贝叶斯模型中，参数的有效（effective）数量会⾃动根据数据集的规模调节。但是现在，继续使⽤当前的⽅法还是很有⽤的。继续来看。

正则化

当我们没办法获取更多的数据时，就需要限制模型的复杂度了。具体的做法是给目标函数 $E(\mathbf{w})$ 加上一个L2罚项以限制系数的数量级：
$\widetilde{E}(\mathbf{w})=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^N \{y(x_n,\mathbf{w})-t_n\}^2+\frac{\lambda}{2} \mathbf{w}^T\mathbf{w}$

其中 $\mathbf{w}^T\mathbf{w}=w_0^2+w_1^2+...+w_M^2$ ， $\lambda>0$ 用于控制平方和误差与正则项的相对重要性。一般来说我们会把正则项中的 $w_0^2$ 去掉，这样做的原因是使得结果不依赖于目标变量的原点。这样的技术在统计学中称为shrinkage，上面的目标函数是其中的一种特殊情况，称为岭回归（ridge regression），在神经网络中这样的技术被叫作权重衰减（weight decay）。下面几张图分别为我们展示了正则项系数 $\lambda$ 的不同取值对结果曲线的影响：

正则化

对于 $M=9$ 时，不同的 $\lambda$ 影响如下：

正则化系数的影响

当 $\ln\ \lambda=-\infty$ 时，即 $\lambda=0$ ，对应没有正则化的线性回归，我们可以发现输出的模型参数与线性回归基本一致；当 $ln\ \lambda = -18$ 时，过拟合现象减轻了许多；而当 $\ln \ \lambda=0$ 时， $\lambda=1$ 在本例中这个正则化系数太大，导致模型欠拟合。总的来说，随着正则系数的增加，参数的数量级逐渐衰减，直至趋近于0。

参考文献

B站机器学习白板推导
 贝叶斯派理论例子
 GithubMachineLearningNotes/tsyw

模式识别与机器学习(一)——绪论、多项式拟合例子

1.1 绪论

多项式拟合例子

线性模型

模型复杂度

泛化能力定量评估

防止过拟合

增加数据量

正则化

参考文献

相关文章

网友评论

延伸阅读

深度阅读

栏目导航

热点阅读