上节课我们讲了建立自己的交易系统,以及交易系统中的交易计划执行中的一些问题,里面提了很多交易过程中应该规避的错误操作。也有朋友提出疑问,表示不知道怎么去理解。
渡仙vx:msqz168
关于上图中的一些操作,很多朋友实际情况遇到过很多,归纳来说就是,在交易过程中,做了和行情相反的单子,没有及时止损,越亏越多,或者亏损单子后不断补仓拉均价,还有可能是出现亏损单子,盘面不断宽幅拉锯,多重锁仓,这个时候保证金比例很危险。随后需要追加保证金情况,本课我们可以用数学的方法论证这个错误操作的问题。数学和经济学金融学是息息相关的,很多问题其实本质是数学问题。
赌徒输光问题,这里有朋友就要说了,都输光了,还能继续交易吗?放心,这个输光也是有条件才能输光的。
我们先来了解一下赌徒输光问题,这个问题实际是一个随机过程问题
假设有一个人他参与一个游戏,这个游戏非常公平,他有50%的概率会赢,50%的概率会输。比如赢1元,输的话也是1元。每次都是1元的输赢。抛开盈亏比和胜率来说,就和交易类似。我们假设这个人本金是A 元那这个人的结果有两种,一种是输到0元,还有一种是赢到B元,这里用数轴表示.
<-------------|------------|------------|------------|------------|--------->
0 -1 A 1 B
假设我们有N元,并且一直赌下去那输光概率为,也就是N等于0的概率P(n)
(若对数学过敏严重的,可直接跳过此段,直接看结论)
那么我们有: p(n) = (p(n + 1) + p(n - 1))/2,对n>0.即数n有一半的机会变成n+1,一半的机会变成n-1。
而当 n = 0 的时候,即使不用赌,资金也等于全部输光了,所以 p(0) = 1。
由此,p 可以看作一个满足下列递推关系的数列
p(0) = 1
p(n+1) = 2 * p(n) - p(n-1)
设p(1)的值为a, 那么显然0< a<=1。利用p(n+1) = 2 * p(n)-p(n-1),得:
p(1) = a
p(2) = 2a - 1
p(3) = 2(2a-1) - a = 3a - 2
p(4) = 4a - 3
...
p(n) = na - n + 1.
我们知道p(n) >= 0对于任意的n成立。
在n(a-1)+1这种情况下,a无限接近1,所以我们证明了p(1) 约等于 1. 同样的过程可以得到p(2)约等于1, ...,
结论就是一直下去,p(0) 约等于 1,p(B)约等于0.也就是这个人的资金变为0的概率为1。而P(n)=B-A/B
这是因为你无限玩下去的情况下,你的资金变为0的可能无限趋近于百分百。
但是我们再展开讨论一下,
我们直接假设这个人一开始有100元,他想赚20元,也就是B为120 将公式套入我们会得到他这个时候输光的概率是P(0)=20/120为1/6,而p(120)为5/6。
换一个目标。一开始有100元,赚100,也就是B为200那么P(0)=200-100/200=1/2.也就是都是50%的概率。
这个时候我们大概就可以看出,为什么交易系统订下的一些规则如此重要,因为它用数学的方法表示一目了然。
我们回到开头讲的,为什么规则是不应追加保证金进入那三种情况中,因为这时候添加保证金进场,你是在将A这个数值变为(A-n)然后你离B的跨度也就越来越远。你的预期正收益概率越来越低。实际操作中,在你不断补仓 不断追加保证金的过程(实际上是加杠杆)你的输光概率可能从一步步增加。直至到百分百。
反之亦然,你赚钱的过程也是一样,这也是交易系统中为什么让你在盈利的仓位追加仓位,这个规则也是依据这个理论可以求证,假设有100元,我赚20,赚到了后其实我的A已经是120.此时A加了20,离目标B更近,
讲完了以上理想状态,下面我们再扩展讨论。
这里我们那些地方是可以提高赢B的概率的。其一是很明显的,交易中你可以通过技术方式让赚1元的概率从50%提高
其二是设置的B 不应该过高,需要一个合理的范围。这里面也有两点一个是仓位安排,一个是止盈目标的合理范围(因品种各异各有不同)。
后面的课程技术面学习,指标工具学习,实战操作品种会分别对这两方面提升。以提高我们的获胜概率。
生活中也有很多规律跟我们交易情况息息相关,后面的课程我们也会有机会涉及到。今天的课程到这里结束。
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