stata中设置滞后值时需要注意的问题

在计算时间序列问题的时候，经常需要计算滞后数值。Stata 里使用 lag 函数计算，试例如下：

数据库中有变量 a
需要生成滞后一天的新变量，使用如下语句

sysuse sp500, clear
gen  open_lag1=l1.open

但此时回报错(错误信息为：time variable not set)，因为 Stata 并不知道按照什么样的时间滞后
应在先告诉 Stata 那个是时间变量。完整代码如下：

sysuse sp500, clear
tsset date
gen  open_lag1=l1.open

对于 panel 数据，使用 tsset year 语句会报错（错误信息显示为：stata repeated time values in sample）。因为对于面板数据而言，需要两个维度的标识才能确定每一行观察值的位置，使用 tsset 时要求 year 值不能重复。正确的做法是 tsset id year 或 xtset id year，代码如下：

webuse nlswork, clear
xtset idcode year
gen  tenure_lag1=l1.tenure

ID是 panel 数据里的调查对象编码

如果需要设置滞后2天、3天的，也很简单，代码如下：

gen  tenure_lag1=l2.tenure
gen  tenure_lag1=l3.tenure

说了半天，最重要的就是：gen 新的 lag 变量前一定要用 tsset 或 xtset 设置时间变量！