简述双均线&唐奇安通道交易系统zz

这半个月加快速度阅读了《趋势交易》这本书，受益匪浅。试着复述其交易系统如下：

一、交易品种

交易品种：农产品、非农商品、汇率、证券、利率等五个板块50个等权重品种池

交易方向：做多/空

二、建仓规则

（一）趋势过滤(双均线)：

1、只有MA50＞MA100，才能做多；

2、只有MA50＜MA100，才能做空。

（二）入场点(唐奇安通道)

1、当日收盘价≥过去50日最高的收盘价，下一交易日开盘建多仓；

2、当日收盘价≤过去50日最低的收盘价，下一交易日开盘建空仓。

（三）仓位管理

1、风险因子为0.2%

2、单个品种仓位

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三、平仓规则

（一）移动止损

1、多头止损：当日收盘价＜（建仓以来最高收盘价－3*ATR(100));

2、空头止损：当日收盘价＞（建仓以来最低收盘价＋3*ATR(100))。

四、品种池强调

重要的事情说三遍：

品种必须分散的从5个板块中选取，每个板块选取的品种不低于10个！

品种必须分散的从5个板块中选取，每个板块选取的品种不低于10个！

品种必须分散的从5个板块中选取，每个板块选取的品种不低于10个！

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作者提供了改善交易系统的几个建议：

一、不同时间尺度同时操作

时间尺度小，参数可以选取的小；

二、合成期货

做期货品种的价差交易

三、逆势交易元素

1、逆主要趋势，本质是裙式跟踪策略的风险缓冲

2、顺主要趋势，但逆当前趋势，即主要趋势深度调整的时候

四、日内止损

1、日内刚性止损，只要触及止损价就平仓。作者建议谨慎。日内止损最后稍稍扩大止损单位

2、下一交易日止损，但增加价格灾难性变化的日内止损。

五、相关性举证

衡量品种之间的相关性，测算考虑相关性的品种风险

六、展期

利用期货合约的展期去赚大基金的钱

七、抓住核心

1、不要沉迷参数优化，基本都差不多

2、不同思路的策略值得尝试