Spark 分布式实现贝叶斯判别

Spark 分布式实现贝叶斯判别

贝叶斯公式

贝叶斯
贝叶斯公式
Bi 通常视为A发生的”原因“，P(Bi)称为先验概率（主观概率），表示各种原因发生的可能性大小；P(Bi|A)(i=1,2...)则反映当出现结果A之后，再对各种“原因”概率的新认识，故称后验概率。

一个小案例

大家都知道狼来了的故事，我们就有贝叶斯的思想来解释一下这个故事：
在最开始的时候，大家对于放羊娃的认识不够深刻，主观上认为放羊娃说真话（记为事件B1）和说假话（记为事件B2）的概率相同。即：

再假设狼来了（记为事件A），说谎话喊狼来了时，狼来的概率为1/3,说真话喊狼来了时，狼来的概率是2/3，即：

狼没来的情况下小孩说谎了（在村民们的主观印象上，小孩说谎的概率增加了）：

随着小孩说谎的次数增加，村民们对于小孩说谎的主观概率也不断增加，当这个概率增加到一定程度时计算小孩说真话，村民们就不会再相信他。

贝叶斯判别

之前提到的两种判别分析方法都非常简单，实用，但是也存在着一定的缺点：一是判别方法与各个总体出现的概率大小无关，而是与错判后造成的损失无关。贝叶斯判别则考虑了这两种情况：贝叶斯判别假定对样本有一定的认知（先验概率），然后计算得出后验概率并进行统计推断的判别方法。

贝叶斯判别求解过程

由于过程较长，公式比较多，直接上书

在这里插入图片描述 在这里插入图片描述
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代码实现过程

本案例使用的数据为鸢尾花数据集

def main(args: Array[String]): Unit = {

    val spark = SparkSession
      .builder()
      .appName(s"${this.getClass.getSimpleName}")
      .master("local[*]")
      .getOrCreate()

    import spark.implicits._

    val sc = spark.sparkContext

    val irisData = spark.read
      .option("header", true)
      .option("inferSchema", true)
      .csv("F:\\DataSource\\iris.csv")

    val schema = irisData.schema
    val fts = schema.filterNot(_.name == "class").map(_.name).toArray

    val amountVectorAssembler: VectorAssembler = new VectorAssembler()
      .setInputCols(fts)
      .setOutputCol("features")

    val vec2Array = udf((vec: DenseVector) => vec.toArray)

    val irisFeatrus = amountVectorAssembler
      .transform(irisData)
      .select($"class", vec2Array($"features") as "features")

    val p: Long = irisFeatrus.count()

   // 计算均值向量的自定义聚合函数（请参考之前的两篇文章）
    val ui = spark.udf.register("udafMedian", new meanVector(fts.length))

    // 计算样本均值向量
    val uiGroup = irisFeatrus
      .groupBy($"class")
      .agg(ui($"features") as "ui", count($"class") as "len")

    val covMatrix = irisFeatrus
      .join(uiGroup, "class")
      .rdd
      .map(row => {
        val lable = row.getAs[String]("class")
        val len = row.getAs[Long]("len")
        val u = densevec(row.getAs[Seq[Double]]("ui").toArray)
        val x = densevec(row.getAs[Seq[Double]]("features").toArray)
        val denseMatrix = (x - u).toDenseMatrix
        lable -> (denseMatrix, u, len)
      })
      .reduceByKey((d1, d2) => {
        // 矩阵合并，均值向量，样本大小
        (DenseMatrix.vertcat(d1._1, d2._1), d1._2, d1._3)
      })
      .mapValues(tp => {
        val covm: DenseMatrix[Double] =
          (tp._1.t * tp._1).map(_ / (tp._3 - 1)) //协方差矩阵
        val qi = math.log(tp._3.toDouble / p) // 先验概率,在此默认为各类样本的频率
          (covm, tp._2.toDenseMatrix, qi)
      })


    val covBroad = sc.broadcast(covMatrix.collect())
    val predictudf = udf((seq: Seq[Double]) => {
      val dist: Array[(String, Double)] = covBroad.value
        .map(tp => {
        /**
        * 计算判别函数的相关指标
        **/
          val xi = densevec(seq.toArray).toDenseMatrix
          val inCov = inv(tp._2._1)
          val lnCov = math.log(det(tp._2._1)) / 2
          val xdiff = (xi * inCov * xi.t).data.head / 2
          val mdist = (tp._2._2 * inv(tp._2._1) * tp._2._2.t).data.head / 2
          val xu = (xi * inCov * tp._2._2.t).data.head
          val d = tp._2._3 - lnCov - xdiff - mdist + xu
          (tp._1, d)
        })

      val pm = dist.map(x => math.exp(x._2)).sum

     // 计算后验概率
      dist.map(tp => {
        tp._1 -> math.exp(tp._2) / pm
      })
      
    })

    irisFeatrus
      .withColumn("prediction", predictudf($"features"))
      .show(truncate = false)

    spark.stop()
  }

结果查看：从结果看出，分类效果还是很好的

|class      |features            |prediction |
+-----------+--------------------+-----------+
|Iris-setosa|[5.1, 3.5, 1.4, 0.2]|Iris-setosa|
|Iris-setosa|[4.9, 3.0, 1.4, 0.2]|Iris-setosa|
|Iris-setosa|[4.7, 3.2, 1.3, 0.2]|Iris-setosa|

由于作者水平有限，在介绍及实现过程中难免有纰漏之处，欢迎细心的朋友指正

参考资料：

《多元统计分析及R语言建模》--王斌会
《概率论与数理统计》 --茆师松