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时间序列趋势指数平滑法

时间序列趋势指数平滑法

作者: 莒国书生 | 来源:发表于2017-02-27 16:27 被阅读531次

1、单指数平滑(一个参数:加权因子)

实质上就是自适应预期模型,适用于序列值在一个常数均值上下随机波动的情况,无趋势及季节要素的情况,单指数平滑的预测对所有未来的观测值都是常数。

2、双指数平滑(一个参数:加权因子)

使用相同的参数将单指数平滑进行两次,适用于有线性趋势的序列。

3、Holt-Winters — 无季节趋势(两个参数)

适用于具有线性时间趋势无季节变差的情形。这种方法与双指数平滑法一样以线性趋势无季节成分进行预测。双指数平滑法只用了一个参数,这种方法用两个参数,形式上与简单一元线性回归模型相同。

4、 Holt-Winters — 加法模型(三个参数)

适用于具有线性时间趋势和加法季节变化,其实就是在3的基础上加上一个季节因子。需要用简单的方法给出季节因子的第一年的初值,以及截距和斜率的初值。

5、 Holt-Winters — 乘法模型(三个参数)

适用于具有线性时间趋势和乘法季节变化,其实就是在3的基础上乘上一个季节因子。需要用简单的方法给出季节因子的第一年的初值,以及截距和斜率的初值。

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