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时间序列分析-指数平滑法

时间序列分析-指数平滑法

作者: 冬季男孩 | 来源:发表于2021-03-16 17:55 被阅读0次
一次指数平滑

y^-_{t+1}=y^-_t+a(y_t-y^-_t)=ay_t+(1-a)y^-_t
若序列波动较大,a取值为0.6~0.8,提高预测的灵敏度;
若数据较平稳,a取值为0.1~0.5,减少修正幅度。

y^-_1的确定:

n>=20:取第一期的实际值;
n<20:取最初几期值的平均值。

二次指数平滑

用于当时间序列的变动出现直线趋势的时候,公式为:
y^-_{t+T}=a_t+b_t*T T=1.2.3...
其中:a_t=2S^{1}_t-S^{2}_t
b_t=(a/1-a)(S^{1}_t-S^{2}_t)

三次指数平滑

二次曲线上升时使用

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