Dual Thrust 系统原理及实现

原理图：

原理释疑：

注：取值取得是N日的值，下面的解释为说明

1. 在今天的收盘，计算两个值：最高价－收盘价，和收盘价－最低价。然后取这两个值较大的那个，乘以k值0.7。把结果称为触发值。

2. 在明天的开盘，记录开盘价，然后在价格超过（开盘＋触发值）时马上买入，或者价格低于（开盘－触发值）时马上卖空。

3. 没有明确止损。这个系统是反转系统，也就是说，如果在价格超过（开盘＋触发值）时手头有一口空单，则买入两口。同理，如果在价格低于（开盘－触发值）时手上有一口多单，则卖出两口。

源码：

Inputs: K1(.5),K2(.5),Mday(1),Nday(1);

Vars: BuyRange(0), SellRange(0);

Vars: BuyTrig(0),SellTrig(0);

Vars: HH(0),LL(0),HC(0),LC(0);

If CurrentBar > 1 Then Begin

    HH = Highest(High,Mday);HC = Highest(Close,Mday); LL = Lowest(Low,Mday); LC = Lowest(Close,Mday);

If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin

    SellRange = HH - LC;

End Else Begin

      SellRange = HC - LL; End; HH = Highest(High,Nday); HC = Highest(Close,Nday);

       LL = Lowest(Low,Nday); LC = Lowest(Close,Nday);

If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin

       BuyRange = HH - LC;

End Else Begin

      BuyRange = HC - LL; End; BuyTrig = K1*BuyRange; SellTrig = K2*SellRange;

If MarketPosition = 0 Then Begin

       Buy at Open of next bar + BuyTrig Stop; Sell at Open of next bar - SellTrig Stop; End;

If MarketPosition = -1 Then Begin

       Buy at Open of next bar + Buytrig Stop; End;

If MarketPosition = 1 Then Begin

        Sell at Open of next bar - SellTrig Stop; End; End;

米框源码链接：Dual ThrustDual　源码