截尾是指时间序列的自相关函数（ACF）或偏自相关函数（PACF）在某阶后均为0的性质（比如AR的PACF）；
拖尾是ACF或PACF并不在某阶后均为0的性质（比如AR的ACF）。
拖尾：始终有非零取值，不会在k大于某个常数后就恒等于零(或在0附近随机波动)
截尾：在大于某个常数k后快速趋于0为k阶截尾
自相关和偏自相关图作为时间序列判断阶数的重要方法，很多童鞋在刚接触的时候都会在如何判断拖尾截尾上有疑问。今天楼主就通过图片来告诉你怎么看！
AR模型：自相关系数拖尾，偏自相关系数截尾；
MA模型：自相关系数截尾，偏自相关函数拖尾；
ARMA模型：自相关函数和偏自相关函数均拖尾。
根据输出结果，自相关函数图拖尾，偏自相关函数图截尾，且n从2或3开始控制在置信区间之内，因而可判定为AR(2)模型或者AR(3)模型。
这张图可以看到，很明显的自相关和偏自相关都是拖尾，因为数据到后面还有增大的情况，没有明显的收敛趋势。
如果你的图片成这样，估计十有八九是一个ARMA模型了。自相关7阶拖尾（n从7开始缩至置信区间），偏自相关2阶拖尾。
截尾是指时间序列的自相关函数（ACF）或偏自相关函数（PACF）在某阶后均为0的性质（比如AR的PACF）； 拖尾...
时间序列分析 时间序列分析分为平稳时间序列分析和随机过程 时间序列的定义 按时间排序的一组随机数变量，可以用数学语...
多元时间序列分析 通过分析序列自身的变化规律，构建时间序列模型 一元时间序列分析方法 多元时间序列分析 在 198...
书名：应用时间序列分析 阅读目的：时间序列分析到底有什么用？ 23时间序列的分解 45正态时间序列和随机变量的收敛...
“时间序列分析是通过以往数据预测未来的变化 ” 01 — 时间序列及成分 时间序列是同一现象在不同时间的相继观察值...
时间序列分析 顾名思义，时间序列就是按照时间顺利排列的一组数据序列。时间序列分析就是发现这组数据的变动规律并用于预...
时间序列简介 时间序列分析是数据分析过程中，尤其是在金融数据分析过程中会经常遇到的。时间序列，就是以时间排序的一组...
趋势,平稳时间序列模型,非平稳时间序列模型,模型识别,模型估计,参数估计,模型诊断,预测,季节模型,时间序...
昨天睡了一天，是头晕的那种，然后也没心思来做笔记，没心思来看书，其实，我知道，或许我现在做的只是在转移一种矛盾，可...
1.三种基本模式 1.1 平稳性 / 随机性(Stationarity)： 当数据没有明显的模式特征的话，我们认为...
本文标题：时间序列分析——截尾和拖尾
本文链接：https://www.haomeiwen.com/subject/cgsdkxtx.html
网友评论