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2018-04-26 开胃学习数学系列 - 仿射利率期限结构模

2018-04-26 开胃学习数学系列 - 仿射利率期限结构模

作者: Kaiweio | 来源:发表于2018-04-27 08:39 被阅读0次

    假设在风险中性度量下,短期利率是仿射的


    然后PDE的解就是债券价格


    问题:

    1. 仿射是什么性质
    2. 这部分问题很多啊,基本就是无解

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