量化交易笔记(1)

对于整体的认识

BotVS

BotVS量化平台--从入门到精通

第一章讲的基础知识包括：
BotVS的基础功能
编程语言的快速入门
金融的基本知识

第二章：核心技术
讲的都是平台的一些方法，函数的使用，这一章可以当帮助文档看。

第三章：战前集训

各种交易策略，与交易策略的代码

第四章：策略实战
几个公开的量化交易的代码

第五章：问题汇总

如何行动

策略制定好之后，就需要选择一个实战的项目。

期货是不懂的领域，破冰者项目代码太复杂不适合研究学习，

韭菜收割机和多平台对冲都是非常适合学习的项目。
所以就从这两个项目学起。
BotVS
BotVS

韭菜收割者

基本概念
仓位 ：投资者投资的证券金额占总资产的比例
偏离50%：仓位变成56%，或者变成47%

整个交易程序分成几个部分，分别是

1. 获取历史成交价格，成交量
2. 设置买价，卖价
3. 平衡仓位
4. 执行买单

注释后代码点击查看
量化交易Demo - 简书

保存最新的成交价格，成交量

Function:self.updateTrades
将历史成交订单数组中最后一单的价格，存储到self.prices数组中，存15次。
self.prices

历史订单的成交量汇总，存储在self.vol中

设置买价，卖价

Function:self.updateOrderBook
获取订单簿，计算出一个比最低卖单低的卖价，比最高买单价高的买价
分别存储在self.orderBook，self.bidPrice ，self.askPrice

控制仓位

self.balanceAccount

计算出仓位的比例之后，
当仓位比例小于0.48时，用比市场最低卖价高的价格买入。
当仓位比例高于0.52时，用比市场最高买价低的价格卖出。

目的是控制仓位比例在0.48~0.52之间

执行买卖动作

到目前为止前面的三个Function都是做的准备工作。

// 更新交易信息，保存最新的成交价，交易量
self.updateTrades()
// 更新订单簿，设置买价，卖价
self.updateOrderBook()
// 平衡仓位，有充足的计价币和代币
self.balanceAccount()

接下来就是真正的大幕拉开。

self.poll

判断熊牛，设置交易价格与交易量。执行买单操作。

self.main

程序的主入口。
间隔固定时间，一直执行
while (true) {
        reaper.poll()
        Sleep(TickInterval)
    }

全局的变量

CalcNetInterval

BalanceTimeout

BurstThresholdPct

MinStock

TickInterval