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本文来自天善智能社区专栏作者：okajun
相关文章链接：《一元（多元）线性回归分析之Excel实现》
《一元（多元）线性回归分析之R语言实现》
写《一元（多元）线性回归分析之Excel实现》的时候就说还要写《一元（多元）线性回归分析之R语言实现》和在Python中的实现，其实本篇的文档早就准备好，但是一直没有找到关于模型的检验方法，所以一直迟迟没有发布，今天先把我知道的分享出来，希望看到的各位多多指导，不吝赐教。
本文案例依然使用women数据集和salary数据集，请查阅上篇博文下载。
1.一元线性回归
1.1 使用sklearn，全部样本数据
先导入要使用的库和模块
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn import datasets, linear_model
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
from sklearn.model_selection import train_test_split
导入数据集
women = pd.read_csv('C:\\Users\\HuZhanPeng\\Desktop\\Regression\\women.csv')
women.head()
Clipboard Image.png
先做数据探索，做散点图
X = women[['height']] # 注意这种写法，得到的X仍然是dataframe类型
y = women['weight'].values # 得到的y是numpy.ndarray类型
# 数据探索：画散点图查看分布情况
%pylab inline
plt.scatter(X, y, color='black')
plt.xlabel('height')
plt.ylabel('weight')
Clipboard Image.png
可以看到有weight和height有很明显的线性正相关关系，下面我们来建立线性模型。
regr = linear_model.LinearRegression()
regr.fit(X, y)
查看模型结果：
print('Intercept:{}'.format(regr.intercept_))
print('Coefficient:{}'.format(regr.coef_))
得到一元线性方程：weight=-87.52+3.45height
查看预测值(直线) vs. 真实值(散点)
plt.scatter(X, y, color='black')
plt.plot(X, regr.predict(X), linewidth=3, color='blue')
plt.xlabel('height')
plt.ylabel('weight')
Clipboard Image.png
1.2使用sklearn，训练集测试集
上文1.1我们使用了全部样本数据建模，得到了回归方程，通过上面的散点图来看模型效果不错，但是如何精确评估方程的效果呢？我并没有找到合适的方法。
下面我们使用sklearn官网上的案例，将women数据集拆分成训练集和测试集，并查看模型的效果如何。
建立模型：
# 使用测试集、训练集
trian_X, test_X, train_y, test_y = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=123)
regr1 = linear_model.LinearRegression()
regr1.fit(trian_X, train_y)
输出模型结果：
print('Intercept:{}'.format(regr1.intercept_))
print('Coefficient:{}'.format(regr1.coef_))
得到一元线性方程：weight=-87.77+3.46height，和1.1中的模型结果稍有区别，因为我们只用了80%的数据建模。
使用测试集来验证模型效果：
# 使用test_X预测y，得到y_pred1
y_pred1 = regr1.predict(test_X)
# Variance score越接近1越好
print("Mean squared error: %.2f" % mean_squared_error(test_y, y_pred1))
print('Variance score: %.2f' % r2_score(test_y, y_pred1))
得到：Variance score: 0.97，说明模型效果很好。
1.3改进模型（增加二次项）
引入一个二次项x²进入模型：
from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures
ploy_reg = PolynomialFeatures(degree=2)
X_ = ploy_reg.fit_transform(X)
regr2 = linear_model.LinearRegression()
regr2.fit(X_, y)
X2 = X.sort_values(['height'])
X2_ = ploy_reg.fit_transform(X2)
作图查看模型拟合效果：
plt.scatter(X, y, color='black')
plt.plot(X2, regr2.predict(X2_), color='blue', linewidth=3)
Clipboard Image.png
查看模型检验结果：
y_pred2 = regr2.predict(ploy_reg.fit_transform(test_X))
print("Mean squared error: %.2f" % mean_squared_error(test_y, y_pred2))
print('Variance score: %.2f' % r2_score(test_y, y_pred2))
得到：Variance score: 1.00，模型效果进一步提升。
1.4使用statsmodels
以上1.1-1.3都是使用的sklearn建模，下面我们使用statsmodels建模，使用此module建模的输出结果跟R类似。
import statsmodels.api as sm
X3 = sm.add_constant(X)
est = sm.OLS(y, X3)
est2 =est.fit()
print(est2.summary())
Clipboard Image.png
可以看到输出结果非常类似于R，结果不再解读，参见上一篇在R中实现的博文。
同样：将sm.add_constant(X)中的X，换成变换后的X_，可以得到加入二项式的回归方程，不再展示。
2.多元线性回归
同样适用salary数据集，导入数据并查看：
salary = pd.read_csv('C:\\Users\\HuZhanPeng\\Desktop\\Regression\\salary.csv')
salary.head()
Clipboard Image.png
哑变量处理，将gend转化为数值型：
salary = pd.concat([salary, pd.get_dummies(salary['gend'])], axis=1)del
salary['gend']del
salary['female']
salary.head()
Clipboard Image.png
在R中我们直接主观地把gend这边变量剔除了，现在Python中我们先保留，让模型选择是否留下此变量。
y = salary['salary'].values
X = salary[['age', 'company_age', 'education', 'male']]
X2 = sm.add_constant(X)
est = sm.OLS(y, X2)
est2 = est.fit()
print(est2.summary())
Clipboard Image.png
可以看到male没有通过t检验。
我们使用AIC法则，来选择最优的模型：
predictorcols = ['age', 'company_age', 'education', 'male']
import itertools
AICs = {}
for k in range(1, len(predictorcols)+1):
for variables in itertools.combinations(predictorcols, k):
predictors = X[list(variables)]
predictors2 = sm.add_constant(predictors)
est = sm.OLS(y, predictors2)
res = est.fit()
AICs[variables] = res.aic
按照AIC值有小到大输出前10种模型组合：
from collections import Counter
c = Counter(AICs)
c.most_common()[::-10]
输出如下：
Clipboard Image.png
可以看到：最优的模型是将'age', 'company_age', 'education'这3个变量引入模型。
重新建模：
X_new = salary[['age', 'company_age', 'education']]
X3 = sm.add_constant(X_new)
est = sm.OLS(y, X3)
est2 = est.fit()
print(est2.summary())
Clipboard Image.png
可以看到新方程通过了F检验，系数都通过了t检验。
得到回归方程： salary = -4.463e+04 + 2303.8365age + 1952.7198company_age + 8052.9691*education
如果想使用岭回归，可以查看sklearn官网中岭回归的介绍。
补充：Python中如何进行正太分布检验、齐方差检验、共线性检验等我暂时还没有找到很好的方法。如果哪位知道，还请不吝赐教，谢谢~
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