违背基本假定的情况，需要了解：定义、后果、检测、解决方法
1、多重共线性
①定义
1
2
②后果：检验不准确，预测不准确
1
2
3
4
5
③检验方法：
1
2
3
④解决方法
1
2
3
本节stata命令：
reg y x1 x2 x3
corr x1 x2 x3 x4 x5
Vif #方差膨胀因子
pwcorr x1 x2 x3 x4 x5
stepwise, pe(0.05): regress Y X1 X2 X3 X4 X5 #增加解释变量的显著性
stepwise, pr(0.05): regress Y X1 X2 X3 X4 X5 #删除解释变量的显著性
[#]在Stata中，命令corr用于计算一组变量间的协方差或相关系数矩阵；命令pwcorr可用于计算一组变量中两两变量的相关系数，同时还可以对相关系数的显著性进行检验，[pwcorr 变量值, sig]这样就可以得到P值了；命令pcorr 用于计算一组变量中两两变量的偏相关系数并进行显著性检验。
reg y x1 x2 x3; corr y x1 x2 x3
vif; stepwise, pe(0.05)
2、异方差性：【截面数据】
①定义
1
②后果：影响方差，不影响无偏性
1
2
3
③检验方法：
1
2
3
4
5
④解决方法
1
2
3
4
5
6
本节stata命令：
1.White检验
Reg y x
estat imtest, white
2.加权最小二乘法
reg y x [aw=x^2]
3.稳健的标准误
reg y x, robust
1
2
3
4
5
6
3、自相关现象：【时间序列数据】
①定义
1
2
②后果
1
2
③检验方法：
1
2
3
4
5
④解决方法：
1
2
3
4
5
6
本节stata命令：
tsset year—设定时间序列变量
reg y x—回归
dwstat—计算DW统计量值
predict e,r—求解残差序列
reg e L.e, noc —残差对残差滞后项回归
newey y x,lag(3) ——Newey-West序列相关稳健标准误(但其实lag阶数不太好估计)
prais y x ——Prais-Winsten变换，用于广义差分法
dwstat
twoway (scatter e L.e)
newey y x, lag(3)
prais y x
4、分布滞后模型、自回归模型
①分布滞后模型：被解释变量受解释变量的影响分布在解释变量不同时期的滞后值上，即模型形如
具有这种滞后分布结构的模型称为分布滞后模型，其中 为滞后长度。根据滞后长度 取为有限和无限，模型分别称为有限分布滞后模型和无限分布滞后模型。
②自回归模型：如果滞后变量模型的解释变量仅包括自变量 的当期值和被解释变量的若干期滞后值，即模型形如
则称这类模型为自回归模型，其中 称为自回归模型的阶数。
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