一、交易次数：
我们总不能拿着几个月的回测绩效，来证明这个模型。如果回测数据过少的话，那么回测结果就有可能具有偶然性，要不就是参数偶然，要不就是行情偶然等等。另外较长的历史数据，也能过滤掉部分幸存者偏差。
一般来讲，对于国内的股票、商品，应该回测5年以上的数据。对于新上市的品种，至少也要回测3年。对于上市较早的品种或国际市场的黄金、美元指数等商品，则应至少回测一个牛熊周期，一般应该在10年–15年以上。回测的期间足够长久，回测的成绩才足够可靠。对于不能满足这个要求的品种，则应在开仓时将R值适当加权处理，主动降低风险暴露。
二、平均利润：
平均利润这个指标数据，是看似普通，实则非常重要的一项。它的计算方式也非常简单：净利润 / 交易次数。毫不夸张的说，它是分辨那些回测绩效外表光鲜的照妖镜
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