数学建模：马尔科夫决策过程

作者: Cache_wood | 来源:发表于2022-04-09 10:31 被阅读0次

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设随机过程 $X_n(n\in T)$ 的时间集合 $T = \{1,2,3,…\}$ ,状态空间 $E = \{1,2,3…N\}$ ，即 $X_n (n\in T)$ 是时间离散、状态离散的随机过程。若对任意的整数 $n\in T$ ，满足 $P\{X_{n+1} = x_{n+1}|X_n=x_n,…,X_0=x_0\} =P\{X_{n+1}=x_{n+1}|X_n=x_n\}$ 。则称 $X_n(n\in T)$ 为马尔可夫链，简称马氏链。上式称为过程的马尔可夫性或无后效性。

$P_{ij}(n_m,n_{m+k})$ 与 $n_m$ 无关，即转移概率只与出发状态、转移步数、到达状态相关
$p_{ij}(k) =p\{X(n_{m+k})=j|X(n_m)=i\},k\geq 1\\ 一步转移概率：P_{ij}(1) \leftrightarrow p_{ij}$

可以证明：k步转移概率矩阵为一步转移概率矩阵的k次幂。
$[p_{ij}(k)]_{N\times N} = [p_{ij}]^k$
若存在m为正整数，概率矩阵P的m次幂 $P^m$ 的所有元素皆为正，则P称为正规概率矩阵。

正则概率矩阵的这一性质很有实用价值。因为在市场占有率是达到平稳分布时，顾客（或用户）的流动将对市场占有率不起影响。即各市场主体丧失的顾客（或用户）与争取到的顾客相抵消。
若马尔科夫链的一步转移概率矩阵P为正规概率矩阵，则马尔可夫链是遍历的。
如存在概率向量 $x = (x_1,x_2,…,x_n)$ ,使得概率矩阵P满足： $xP = x$

则称x为P的固定概率向量（特征向量）。特别地，若x为一状态概率向量， P为状态转移概率矩阵，则称 x 为对应马尔可夫链的一个平稳分布。

若任意的 $i,j\in S:\lim_{m\rightarrow +\infty}p_{ij}^{(m)} = \pi_j$ ，则称 $\pi = (\pi_1,\pi_2,…,\pi_N)$ 为稳态分布。

设存在稳态分布 $\pi = (\pi_1,\pi_2,…,\pi_N)$ ，则由于下式恒成立： $P(k) = P(k-1)P$ ,令 $k\rightarrow \infty$ 就得 $\pi = \pi P$

若随机过程某时刻的状态概率向量为平稳分布，则称过程处于平衡状态。一旦过程处于平衡状态，将永远处于平衡状态。
对于有限状态的马尔可夫链，平稳分布必定存在。特别地，当状态转移矩阵为正规概率矩阵时，平稳分布唯一。

例：某地区有甲、乙、丙三家药厂生产板蓝根，有1600个用户，假定在研究期间无新用户加入也无老用户退出，只有用户的转移。已知 8月份有480 户是甲厂的顾客；320 户是乙厂的顾客；800户是丙厂的顾客。9 月份，甲厂的顾客有 48 户转
乙厂，96户转丙厂；乙厂的顾客有32户转甲厂，64户转丙厂；丙厂有的顾客有 64户转甲厂，32户转乙厂。假设顾客保持相同的流转，请预测
（1）这三家药厂在10月和11月的顾客人数，

（2）稳态时市场的占有率。

从-到	甲	乙	丙	合计
甲	336	48	96	480
乙	32	224	64	320
并丙	224	32	704	800
合计	432	304	864	1600

状态转移概率矩阵：
$P = \left[\begin{array}{cc}0.7 & 0.1 & 0.2\\0.1& 0.7 &0.2\\0.08& 0.04 &0.88\end{array}\right]$
9月份的状态向量为（432，304，864），由
$\left(\begin{array}{cc}432& 304 & 864\end{array}\right) \left[\begin{array}{cc}0.7 & 0.1 & 0.2\\0.1& 0.7 &0.2\\0.08& 0.04 &0.88\end{array}\right] = \left[\begin{array}{cc}402\\291\\908\end{array}\right]$
可预测，10月份，甲、乙、丙三家的顾客数分别为（402，291，908）。

同理，
$\left(\begin{array}{cc}402& 291 & 908\end{array}\right) \left[\begin{array}{cc}0.7 & 0.1 & 0.2\\0.1& 0.7 &0.2\\0.08& 0.04 &0.88\end{array}\right] = \left[\begin{array}{cc}383\\280\\937\end{array}\right]$
可预测，11月份，甲、乙、丙三厂的顾客数分别为383、280、937。

由 $xP=x,(P-E)^Tx^T = 0,\sum x = 1$

求得稳态分布： $x^*= (0.2187,0.1563,0.6250)$

所以三家药厂在均衡时的市场占有率分别是：甲22%，乙16%，丙62%。

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