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可转债--网格交易05

可转债--网格交易05

作者: Katie_Pan | 来源:发表于2022-03-31 13:05 被阅读0次

网格交易是智能时代又一量化交易的产物,简单说就是利用市场震荡,智能机器人代为执行一系列的高抛低吸,如若设置不当,亦会得不偿失,鉴于股票手续费较贵,我打算从基金开始试手。

经研究,涨跌幅若设置为同样比例,则可赚取市场波动的收益,保持不动则从长期看仅赚取上涨或承受下跌。这里要格外留意每触发一次网格条件单,则基准触发价会相应自动上调,初始基准价为持仓成本价。若涨跌幅设置为多卖少买,则会降低持仓,盈利变现,再将现金在低价时买入则提升持仓数,拉低成本。

因此,目前基金定投账户中,沪深300跌幅16.34%,决定条件单设置为多卖少买,而红利ETF,涨幅7.31%,则维持定投的同时,条件单设置为涨跌幅同样比例,仅赚取波动差价。

鉴于目前持仓的基金为定投产品,暂没有用到箱体和网格划分。

沪深300

现价:4.126     成本价:4.932      持仓数:2600      市值:10727.6

触发网格

1、2022年3月30日      触发价 4.25   卖出 1000

2、2022年4月1日        触发价 4.186  买入 1000  更改条件单:上涨3.5%下跌2% 4.332-4.103

两天一次买卖触发,盈利64(未扣除手续费等) 成本下降至:4.909

3、2022年4月12日    触发价 4.081 买入1000  更改条件单:上涨3.5%下跌2.5% 4.224-3.980  成本下降至:4.679

4、2022年4月21日    触发价 3.999 买入1000

现价 4.002 持仓成本 4.532  持仓 4600

5、2022年4月25日  触发价 3.919 买入1000

红利ETF

现价:2.949     成本价:2.748      持仓数:11800      市值:34798.2

触发网格

1、2022年3月29日      触发价 2.961     卖出 1000

2、2022年3月31日      触发价3             卖出1000  更改条件单:上涨5%下跌5% 2.850-3.150

3、2022年4月20日      触发价2.955      买入1000  更改条件单:上涨4%下跌2% 2.896-3.073

持仓成本:2.744   持仓数:11800

4、2022年4月21日      触发价2.895     买入1000

持仓成本:2.756   持仓数:12800

5、2022年4月25日  触发价 2.838 买入1000

中概互联网ETF为一次性买入,考虑规划箱体,划分网格。

现价 1.064     成本 1.198   持仓数50000

经测算,目前我的成本价格远高于现价-12.77%,无法根据老师提供的模板做设置,下限价格设置为近期最低的0.863. 上限价格设置为我的成本1.198,考虑到已亏损,经验不足,底仓建高了,子弹有限,不考虑翻倍加仓,所以用网格降低成本。

网格单确认时价格已跌至1.045,-1.88%,若继续下跌至3.5%,可以触发。

触发网格

1、2022年4月1日 触发价1.009 买入5000

2、2022年4月21日 触发价 0.956 买入5000

3、2022年4月22日 触发价 0.914 买入5000

4、2022年4月22日 触发价 0.933 卖出5000

5、2022年4月28日 触发价 0.969 卖出5000

6、2022年4月29日 触发价 1.003  卖出5000

7、2022年4月29日 触发价 1.044  卖出5000

8、 2022年5月6日  触发价  0.997 买入5000

9、 2022年5月11日  触发价 1.009 卖出5000

10、2022年5月12日 触发价 0.973 买入5000

11、2022年5月13日  触发价 1.006卖出5000

12、2022年5月17日 触发价 1.042 卖出5000

13、2022年5月19日 触发价 1.007 买入5000

14、2022年5月27日 触发价 1.05 卖出5000

以此文章记录实盘操作网格条件单,一段时间后复盘看收益,熟练后,将对于震荡及单边下行的行情不再坐以待毙,智能单设起来。

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