使用BotVS 快速迭代你的量化交易灵感（2）

系列上篇文章给出了策略程序的基本框架，在程序初始化时计算了资金分配单元。我们接下来可以用 上期技术 simnow 模拟账户 测试一下。
使用的语言是JavaScript 、策略操作的标的物为 螺纹钢， 合约代码： "rb1710" 。
策略源码地址（节省篇幅，策略就不粘贴上来了）：https://www.botvs.com/strategy/40266**
接上篇的未完成的代码：

// 功能函数 (待填写)
function loop(){              // 主循环函数
    CheckBalance_Unit(LONG);  // 增加这一行测试。
}

我们只用在 loop 函数中 测试一下 CheckBalance_Unit 函数的效果，LONG 是一个 标记变量（类似C语言中的 宏的使用概念）。向CheckBalance_Unit函数传入LONG 目的是要计算 “做多” 方向时的保证金，账户金额的计算。
参数截图：

运行日志：

标的物合约信息： 
{"StartDelivDate":"20171017",
"UnderlyingInstrID":"",
"StrikePrice":0,
"ExchangeInstID":"rb1710",
"PriceTick":1,
"OpenDate":"20161018",
"MaxLimitOrderVolume":500,
"ProductID":"rb",
"MinMarketOrderVolume":1,
"IsTrading":1,
"ShortMarginRatio":0.1,      // 开空仓 保证金率
"UnderlyingMultiple":0,
"InstrumentID":"rb1710",
"ExpireDate":"20171016",
"MinLimitOrderVolume":1,
"PositionType":50,
"PositionDateType":49,
"MaxMarginSideAlgorithm":49,
"DeliveryYear":2017,
"InstrumentName":"螺纹钢1710",
"DeliveryMonth":10,
"VolumeMultiple":10,
"EndDelivDate":"20171023",
"LongMarginRatio":0.1,        // 开多仓 保证金率
"OptionsType":0,
"ExchangeID":"SHFE",
"MaxMarketOrderVolume":30,
"CreateDate":"20160913",
"InstLifePhase":49,
"CombinationType":48,
"ProductClass":49}

详细合约信息介绍的帖子地址（如果对商品期货不了解的同学可以自行学习一下）：
https://www.botvs.com/bbs-topic/535**测试可以看到 目前策略程序可以计算初始资金的分配，并且可以检查当前资金是否小于一手合约所需保证金数。
入场条件：

入场：以前一日收盘价上下0.5*ATR为上下轨，突破上轨做多一份资金，突破下轨做空一份资金。
设计入场条件代码：首先要获取上一日ATR 指标数据，这里没有明确说明 ATR 指标的参数，我们就使用默认的参数。代码如下编写：

function loop(){              // 主循环函数
    /*入场：以前一日收盘价上下0.5*ATR为上下轨，突破上轨做多一份资金，突破下轨做空一份资金。*/
    var records = exchange.GetRecords(PERIOD_D1);
    if(!records || records.length < 21){
        return;
    }
    var atr = GetATR(records);
    if(atr.length < 2){
        return;
    }
    var lastDayClose = records[records.length - 2].Close;
    var lastDayATR = atr[atr.length - 2];
    var upTrack = lastDayClose + lastDayATR * 0.5;
    var downTrack = lastDayClose - lastDayATR * 0.5;

    
}

function GetATR(records){  // 默认为 records 参数是有效值，传入，即： 不为null ，Bar 长度足够。
    var atr = TA.ATR(records);
    return atr;
}

以上代码获取了ATR 指标，并计算出了昨日收盘价 上下0.5个ATR 为距离的上下轨。继续设置开仓触发条件。程序总体控制需要一个状态标记，我们声明一个全局变量State为标记，并且再声明一个 标记变量IDLE表示当前程序处于空闲状态（没有持仓，等待触发）。

本篇完整代码：

// 参数变量 (待填写)
var ContractType = "rb1710";  // 标的物合约代码   ，螺纹钢 1710 合约 目前主力合约
var UsedRatio = 0.5
// 全局变量 (待填写)
var Interval = 500;           // 轮询时间 ， 毫秒  ， 500 毫秒 = 0.5 秒
var Balance_Unit = 0;
var ContractTypeInfo = null;  // 合约信息
var initAccount = null;       // 初始账户信息
var LONG = 1;
var SHORT = 2;
var IDLE = 0;
var State = IDLE;
// 功能函数 (待填写)
function loop(){              // 主循环函数
    /*入场：以前一日收盘价上下0.5*ATR为上下轨，突破上轨做多一份资金，突破下轨做空一份资金。*/
    var records = exchange.GetRecords(PERIOD_D1);
    if(!records || records.length < 21){
        return;
    }
    var atr = GetATR(records);
    if(atr.length < 2){
        return;
    }
    var Bar = records[records.length - 1];
    var lastDayClose = records[records.length - 2].Close;
    var lastDayATR = atr[atr.length - 2];
    var upTrack = lastDayClose + lastDayATR * 0.5;
    var downTrack = lastDayClose - lastDayATR * 0.5;

    if(State == IDLE &&  Bar.Close > upTrack){  // LONG 
        Log("触发！上轨：", upTrack, "当前Bar最新收盘价（Close）", Bar.Close, "lastDayATR:", lastDayATR, "lastDayClose:", lastDayClose);   // 测试代码 
        throw "暂停！";                                                      // 测试代码
    }else if(State == IDLE && Bar.Close < downTrack){  // SHORT
        Log("触发！下轨：", downTrack, "当前Bar最新收盘价（Close）", Bar.Close, "lastDayATR:", lastDayATR, "lastDayClose:", lastDayClose); // 测试代码
        throw "暂停！";                                                      // 测试代码
    }
}

function GetATR(records){  // 默认为 records 参数是有效值，传入，即： 不为null ，Bar 长度足够。
    var atr = TA.ATR(records);
    return atr;
}

function CheckBalance_Unit(Direction){
    ContractTypeInfo = exchange.SetContractType(ContractType);
    Log("标的物合约信息：", ContractTypeInfo);
    Balance_Unit = _N(initAccount.Balance * UsedRatio / 10, 2);
    Log("账户信息：", initAccount, "资金分配 10份,一份为：", Balance_Unit);

    var ticker = _C(exchange.GetTicker);
    var OneContractMargin = ContractTypeInfo.VolumeMultiple * ticker.Last * (Direction == LONG ? ContractTypeInfo.LongMarginRatio : ContractTypeInfo.ShortMarginRatio);
    if(Balance_Unit < OneContractMargin * 1.2){
        throw "最新价格：" + ticker.Last + "调整系数1.2 " + " ,资金可用部分的10分之一 不足 开" + (Direction == LONG ? "多" : "空") + "1手合约," + "1手合约需：" + OneContractMargin;
    }else{
        Log("最新价格：" + ticker.Last + "调整系数1.2 " + " 1份资金 可开：", Direction == LONG ? "多" : "空", _N(Balance_Unit / OneContractMargin, 0));
    }
    var nowAccount = _C(exchange.GetAccount);
    if(nowAccount.Balance < Balance_Unit){
        throw "当前账户资金已小于初始资金可用部分的十分之一。当前资金：" + nowAccount.Balance + ", 初始资金可用部分的十分之一为：" + Balance_Unit;
    }else if(nowAccount.Balance < OneContractMargin * 1.2){
        throw "资金不足：" + JSON.stringify(nowAccount) + ", 系数1.2，1手合约保证金：" + OneContractMargin;
    }
}

// 入口函数 main 
function main(){
    // 程序的初始化工作 (待填写)
    while(true){
        if(exchange.IO("status") == true && (initAccount = exchange.GetAccount()) !== null){
            break;
        }
        LogStatus("等待交易时间获取账户信息初始化！" + "时间：", new Date());
        Sleep(Interval);
    }
    CheckBalance_Unit(LONG);
    CheckBalance_Unit(SHORT);
    
    // 主循环， 程序完成初始化后在此 循环执行，直到手动关闭。
    var LoginState = null;
    var nowTimeStamp = 0;
    while(true){
        nowTimeStamp = new Date().getTime();
        if(exchange.IO("status") == true){
            LoginState = true;
            loop();
        }else{
            LoginState = false;
        }
        LogStatus("时间：", _D(nowTimeStamp), LoginState ? "已连接服务器" : "未连接服务器！"/*, 待显示的一些信息可以写在此处，如账户信息，实时行情，程序状态*/)
        Sleep(Interval);     //  暂停 0.5 秒， 避免轮询频率过高，访问交易所服务器过于频繁导致问题。
    }
}

function onexit(){
    // 做一些在程序停止时的 收尾工作。(待填写)
    
    Log("程序退出！");
}

平台回测系统测试：
如果代码暂时看不明白，不要紧，可以先整体游览本系列文章，在最后，我会发出一个注释版的完整的策略程序源代码。
初步的条件触发完成（其实还有一点衔接的小工作，在下一篇衔接）。
视频地址： KSDD3.mov.mp4**
我们下一篇再见！