司马迁拜当时的大学问家董仲舒和孔安国为老师。在父亲和名师的指点下，他刻苦认真地读了历代名著和各类书籍。几年工夫，二十岁的司马迁已经成为一个学识渊博的青年了。
可是，司马迁并不满足。他知道，要记录好国家的历史 ，光读书不行，光在京城住着也不行，非到各地进行实际调查不可。那样，才能掌握许多活生生的材料，写出的历史才生动感人。他对父亲说出了自己的想法。：
“我看过去的史书，写得都很简略，说法也不一致，这样流传下去就不可靠了。我很想到各地走一走，看一看，求得真实的细致的材料，纠正古人的错误。”
“好啊！”司马谈连连点头，“我也这么想过，可惜公务太忙，没法出去。你现在身强力壮，又没出来做事，正好可以到各地游历一番，一定会大有长进的。”
公元前126年，司马迁离开了长安，开始了一次难忘的旅行。他坐着马车，向南行驶，出了关中。当年，汉高祖刘邦率兵推翻秦朝，正是走的这条路线。司马迁逆行这条路线，沿途搜集了不少汉高祖入关作战的故事。
继续向南，他来到了长江两岸，来到了洞庭湖畔。这里是古代楚国的地方，有关楚国的史料，使司马迁大开了眼界。在汨罗江一带，他从当地人口中，听到了许多屈原的传说，对伟大诗人更加敬佩了。
沿长江东下，司马迁登上了九嶷山（相传舜巡视南方的时候，死在这里），登上了庐山，听到了关于古代帝王的美丽的传说，看到了长江壮观的景色。
接着，司马迁兴致勃勃地爬上了会稽山（在现在浙江省）。山上有个又深又长的洞，据说是大禹住过的地方，人们叫它“禹洞”，司马迁找到这个山洞，打着火把走进去，仔细地看了又看。
长江下游两岸，曾经是反秦起义和楚汉相争的战场。陈胜、吴广、项羽、刘邦、萧何、韩信……这些英雄的许多事迹在当地人民中广泛传播，而司马迁从没听说过，他如获至宝，都记录了下来。
在齐鲁大地（山东）上，司马迁驱车来到了曲阜，瞻仰了孔子故居和他讲学的地方，又专门到了齐国都城，参观了战国时期的最高学府__稷下学宫。
司马迁尽情地游览祖国的山水名胜，凭吊古代英杰们的业绩，心情无比激动。两年以后，当他风尘仆仆地回到长安的时候，车里的竹简堆得满满的，他已经记录了大量宝贵的史料。这些史料为他后来写史书提供了最生动的素材，它来自人民群众，人民群众给了司马迁最大的帮助。
回到长安以后不久，司马迁被汉武帝任命为郎中（官名）。官职不大，却常跟随在皇帝左右。司马迁又跟着汉武帝到过北方和西北方许多地方，见过许多盛大的场面。后来，他还随军到了西南一带（四川、贵州、云南），对那里的风土人情和社会发展有了实际的了解。
司马迁走遍了祖国的东西南北，开阔了眼界，增长了知识，为写史书创造了非常好的条件。
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