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协方差矩阵

协方差矩阵

作者: KangSmit的算法那些事儿 | 来源:发表于2020-05-12 20:22 被阅读0次

概率论和统计学中,协方差用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况,即当两个变量是相同的情况时,期望值分别为E[X]与E[Y]的两个实随机变量XY之间的协方差Cov(X,Y)定义为:

协方差矩阵:
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