美文网首页
期权日志2022-10-20 对冲

期权日志2022-10-20 对冲

作者: 四木君聊期权 | 来源:发表于2022-10-20 15:46 被阅读0次

一、账户情况

交易日:2022年10月20日

卖方账户当日平仓盈亏:592元

持仓订单明细:

二、订单情况

1、液化气

19日晚盘10点左右,液化气上涨至小时线上方压力位4958附近,将液化气订单平仓(多单期货、卖出看涨期权、卖出看跌期权)

平仓结果为:卖出看涨亏损1732元,卖出看跌盈利1464元,期货多单盈利860元,最终结果为:盈利592元。

其实,当时采用期货对冲的时候,整个双卖订单整体盈亏基本是持平的,只是为了实盘体验一下多点联动对冲,所以特地尝试了一下。

这应该是第一笔完成的期货对冲订单了。算是打通了一个卡点了:对冲,同样要背靠关键点位来做对冲,期货对冲订单进场,要有根据关键点位设定的进场点位以及持仓标准。

这样整笔订单的逻辑就是:

1、卖出订单进场时是一次交易机会。通常而言,卖方订单的胜率是在50%以上的;

2、如果卖方真的碰到不利行情,则对冲为这笔交易提供了又一次的盈利机会。且这次机会的胜率还是在50%以上:无论是震荡还是对冲订单顺势运行,都会盈利。

通过以上两个胜率在50%以上的步骤来交易,交易的胜率自然也就提升了。

卖方胜率高,但遇到不利行情亏损也会较大,这个时候如果能够有胜率较高的后招纠错,胜率自然大为提升,即便对冲不利,最坏的结果(亏损)在对冲时就已经注定了。

2、豆粕

今日早上开盘,10点钟小时线收完,行情突破压力位4450,所以买入期货多单对冲。

开仓均价为:4456.5(开始没注意,只开了一笔期货对冲,后面再补了一手)。

如后续行情上涨,则在压力位4540附近平仓;

如后续行情下跌,则行情下跌突破支撑位4380,则锁仓买入期货空单(4456-4380=76个点,双边权利金收入为149,期货锁仓差价是小于权利金收入的。)

3、铁矿石

行情下跌到支撑位695附近时,卖出行权价680的看跌期权。

开仓情况:卖出看跌期权,开仓价格11.2,开仓笔数2笔,期货行情价格695。

开仓标准:方向看多。

持仓标准:上行715附近时止盈,缓慢突破支撑位690则止损,快速突破则对冲。

相关文章

  • 期权日志2022-10-20 对冲

    一、账户情况 交易日:2022年10月20日 卖方账户当日平仓盈亏:592元 持仓订单明细: 二、订单情况 1、液...

  • 期权对冲风险

    使用看跌期权对冲下行风险 比如,购买APPL的正股170美元/股,共100股。估计经过一段时间上涨后,你担心股价会...

  • 期权要如何判断

    先说说期权吧,小哥认为,交易期权在大方向上主要有两类人: 1、衍生品类套利专业交易——包括期权delta中性对冲(...

  • es期权对冲策略

    昨天这样策略不错! 对冲:把es3020~3035put组合策略买进,买进call多一个策略!效果不错!

  • 对冲基金

    对冲基金(Hedge Fund),指采用对冲交易手段的基金,也称避险基金或套期保值基金。 是指金融期货和金融期权等...

  • 2018-11-08股票交易聊天记录

    马普(耶): 一般买正股或者空正股,一看方向反了,对冲期权,一般情况等期权获利,正股有掉头卖了期权,找合适位置平了...

  • 建立投资体系为自己的投资分散风险 2018-11-21

    最近的新闻 美国著名的期权投资人JamesCordier14岁就开始投资,但是就因为卖看涨天然气的期权,没有做对冲...

  • “铜博士”期权对冲务实

    有色金属场内期权 铜期权于2018年9月21日在上海期货交易所挂牌交易。 铜期权采用欧式行权方式,期权行权与履约后...

  • 金融市场

    1、债券的定价 2、债券的对冲 债券的久期(Duration)和凸度(Convexity ) 影响期权价格的...

  • 金融市场

    1、债券的定价 2、债券的对冲 债券的久期(Duration)和凸度(Convexity ) 影响期权价格的...

网友评论

      本文标题:期权日志2022-10-20 对冲

      本文链接:https://www.haomeiwen.com/subject/umuuzrtx.html