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隐含波动率

隐含波动率

作者: 木驴的天空 | 来源:发表于2017-11-19 10:40 被阅读43次

    定义

    隐含波动率(Implied Volatility, IV),是期权世界里早期最重要的概念之一。能否熟练掌握隐含波动率这个概念是区分入门者和进阶者的分水岭。它代表目前市场参与者,对未来股票波动幅度大小所作出的最好的猜测。

    隐含波动率是年化的,一年252个交易日。

    为什么要学习

    1. 告诉我们市场未来的风险;

    2. 可以帮你计算一笔交易的成功率;

    3. IV越高,期权价格也就越高,IV越低期权价格也就越便宜;

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