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Earl二八轮动模型投资者交流会

Earl二八轮动模型投资者交流会

作者: 一只加菲喵 | 来源:发表于2018-03-06 22:58 被阅读57次

今天周二,9点下班后赶紧听了一下且慢平台大名鼎鼎E大的二八轮动讲座,笔记如下:

1、大盘股沪深300和中小盘股中证500两大资产,谁在过去四周涨幅高,就调仓持有谁。

2、以上来源于动量效应,或者动量因子

动量因子的参考

Kenneth R. French - Data Library

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html

这就是法玛三因子的数据更新网页,还包括了非常多后来的因子,其中就有动量因子

Fact, Fiction and Momentum Investing by Clifford S. Asness, Andrea Frazzini, Ronen Israel, Tobias J. Moskowitz :: SSRN

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2435323

3、疑问

听过一种说法是长期来看,沪深300和中证500的涨跌是对立而不是相互依存,二八轮动刚好也是这么执行的,为什么是大盘股和中小盘组成了动量因子模型?感觉E大并没有讲解清楚,也可能是太晦涩了。需要自己花时间再仔细想想

附上讲座二维码,感兴趣的可以听听

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