大家好，我是渡仙，vx：msqz168 一套成熟完善的交易系统是交易成功的关键，而交易系统的核心应该是交易计划的制定。交易计划当中，资金管理是关键，入场点和出场点的判断是重点。今天我们分六步建立自己的交易系统，并且对交易系统中的交易计划详细讨论。
什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对交易者投资的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须要客观唯一性，不能这个规定有很多主观解释。一个良好的交易系统，必须结合交易者本身实际情况、投资品种的统计特征以及投资资金的风险管理。
很简单的道理：1.交易者本身实际情况，交易者进入这个市场是想做点短线赚点快钱，而设计的交易系统适合长期持仓，那这个交易者难免在漫长的等待中自我放弃。
[if !supportLists]2. [endif]投资品种的统计特征，就比如股票市场和外汇市场虽然其中有共同点，但是不同的点更多，你的交易系统应该适用于你所在的市场。
[if !supportLists]3. [endif]投资资金的风险管理，这个很简单，这套交易系统应该根据资金设计。
那么，怎样创建自己的交易系统呢？可以细分六步来。
第一步：创建本系统的时间周期，明确自己属于哪种交易者，是日内交易，长线交易？是每天看着盘面，还是每周看？每月看？甚至于每年看？持仓一般是多久？回答这些问题，会帮助你选择适合的交易时间周期。 当然，在实际交易中，肯定要参考多个时间周期，但这里说的是你自己用来选择交易信号的主时间周期。
第二步：找到可以识别新趋势的信号。鉴于我们的主要目的之一是尽可能早的识别新信号，所以我们需要可以帮助我们完成这一任务的指标信号。主图上比较简单的指标工具有移动平均线（MA）、布林带（Bollinger Band）进阶的有黄金分割线、江恩时间周期，进阶的难点需要配套的波浪理论、江恩理论基础知识。副图有MACD、KDJ等简单的指标工具。
第三步：找到可以确认趋势的信号。我们构建交易系统的另一个主要目标是过滤假信号的干扰，这一点一样是用指标信号来实现。有很多指标信号可以帮助我们确认趋势，这里我推荐DMI和RSI。随着你对越来越多指标信号的熟悉，找到适合自己的一些信号，并融合到自己的交易系统中。
第四步：定义风险。构建交易系统过程中最重要的一步，是确认在每笔交易中愿意付出的风险范围。这一步与下一步共同完成你的交易计划，这一步骤中包含仓位控制和止损位，其中止损我们上节课已经讲了。今天主要讨论一下交易计划中的一些问题。
1．顺应上级趋势的方向交易。（趋势分上涨趋势，下跌趋势和震荡趋势三种，首先通过技术指标来判断目前运行的是哪种趋势，自己在交易中大部分仓位应该是与主趋势一致的，也就是说逆趋势我们必然是轻仓做，这个说起来简单，实战中大部分人却是逆趋势的仓位越做越多。直至重仓）
2．在上升趋势中，乘跌买入；在下降趋势中，逢涨卖出。（顺大势，逆小势。）
3．让利润充分增长，把亏损限于小额。（当主趋势对自己的仓位有利的时候，一定要逐步抬高止赢，让利润慢慢积累；当趋势与自己的仓位相反时，建仓前的止损一定要牢记，并坚决执行）
4．始终为各种仓位设置保护性止损指令，以限制亏损。（止损在以短线为主的交易中尤其重要）
5．不要心血来潮地做交易，打有计划之战。（在做每笔交易之前可简单的考虑一下，目前的趋势是怎样的，建均仓短线持有还是轻仓长线介入，止损是以自己的资金一定的百分比制订呢，还是以关键支撑或阻力再让出一定的毛刺来定，赢利的目标在哪）
[if !supportLists]6．[endif]先制订好计划，然后贯彻到底。
7．奉行仓位管理的各项要领。（仓位管理要领一般结合自身实际情况就笔者而言一般是单一品种开仓不能超过自己资金的10%，一次轻仓以5%为宜，剩下的5%可以逐步加码）
8．分散投资，但须注意，“过犹不及”。（这个很好理解一个品种为主，一个品种为辅）
9．报偿-风险比至少要大于1:1才值得入场（期望收益总要是正的吧，负收益谁愿意做，所以那些盈利目标3美金，止损却是5美金的单子都是扯淡，别信他所谓的风险极低）
10．当采取金字塔法
等比法等等方式增加仓位时，应遵循以下原则：
a. 后来的每一层仓位必须小于前一层。
b. 只能在盈利的仓位上加码。
c. 不允许在亏损仓位上再增加仓位。
d．当行情有利时把保护性止损指令设置在盈亏平衡点。（不管是不是以金字塔法进行交易，以上四点都适合，但仍需注意的是，当行情不利时，止损价位却没有被触及，而行情又开始好转，这个时候即使前面的仓位是亏损的，也可以考虑适当补仓，相应的止损也要抬高或降低）
11．绝不要追加保证金，别把活钱扔进死头寸里去。（如果严格按照开仓不超过40%，并设好止损的原则交易，应该不会出现追加保证金的情形，一旦出现这样的情况，那就是没按原则办事的后果，错了就是错了，不要错上加错。）
12．为了防止出现追加保证金的要求，应确保至少拥有总的保证金要求的60％的净资金。（这里的意思是开仓不要超过40%）
13．在平回盈利头寸前，优先平仓了结亏损的仓位。（这是指有的交易者做的品种超过一个时候，或者是对锁开仓的时候，适当补仓的时候）
14．除非是从事极短线的交易，否则总应当在市场之外，最好是在市场闭市或者市场交投平淡期间，做好准备。（提前研究各项指标，找好各种合适开仓点
磨刀不误砍柴工）
15．研究工作应由长期逐步过渡到短期。（首先把握更上一级的趋势，然后在研究主做趋势，再往下研究短线趋势作为出入场）
16．用主做时间周期下级时间周期找出入场点。（例如日内交易用5分钟.15分钟周期）
17.在做中长线周期交易前，先掌握主做品种的内部时间周期。（例如黄金超长线有8年周期）
18．尽量少的跟随消息面做单；不要对传播媒介的任何说法过于信以为真。（消息的传播有滞后性，等到知道消息的时候，盘面已经反映出来了，这些信息有很多是故意为之，目的是让大家满目跟风，以便市场大规模割韭菜，因此要多从盘面来判断消息的真实性）
19．学会踏踏实实地当少数派。如果你对市场的判断正确，那么可能大多数人的意见会与你相左。（一定要有自己的主见，而不能被别人左右，别人的意见只能是做参考，如果自己感觉盘面显示对自己的持仓不利的时候，可以先出场再观察，如果是新开仓，可以适当降低仓位）
20．无论技术和指标这些技巧只有靠日积月累的学习和实践才能提高。永远保持谦逊的态度，不断地学习探索。（学无止境）
[if !supportLists]21．[endif]力求简明，复杂的并不一定是优越的。（简以制胜，市场无非一涨一跌，不要被假象迷惑，坚持自己交易系统的原则，必有收获）
资金的合理利用、仓位的灵活管理才能使我们的赢利真正达到最大化，对市场没必要恐惧，也不能盲目乐观，有好的交易计划是我们赢利的保证，有好的止损，可以保护我们的本金，以利战利！
第五步：定义入场和离场点。确定了风险，仓位 到这一步就是正式确定入场和离场点位以获得最大利润了，有些人在单一指标给出交易信号之后立刻进场交易，也就是在第二步时就贸然进场。整个交易计划就只有这个进场一条，交易系统无从谈起，长期交易后的不尽如意也就是必然结果了。
第六步：把你的系统写下来并严格遵守。
下面我们结合实际情况 举个例子去完成这六个步骤的交易系统。首先第一步创建交易系统时间周期的问题因为篇幅原因，这里只讲中长线，短线或者日内的交易不同点只说明一下不在图中一一体现，同时这也是大趋势的确立
涵盖了更低级别趋势，所以大家举一反三，同结构通定义。（见下图）
首先每个人看到这个盘面都会因为自身水平不同有不同的理解，对于基本技术知识不多的朋友来说，得一步一步按我们交易系统的步骤来一步步分解，有这部分了解的朋友也可以尝试按步骤用自己的工具来建立交易计划，
第一步， 这是个天图所以交易计划的时间周期肯定是中长线了，或者看天图确定上一级的主趋势做短线单子。
第二步，找到信号的，这里我们就按前文的选用简单的均线系统找信号，这里我个人设置的是MA（7），MA（14）.这里的设置可以根据品种或者使用用系统默认均线，那么这个信号在那里呢？其实也非常直观了，那就是MA（7）已经在12.18上穿MA（14）这就是一个建仓多信号，在当天来说，那有人会问，现在是走出来了，马后炮。在18号 19号后面如果行情下跌或者盘整，那均线不就下穿或者走平了吗？的确如此，均线系统的劣势滞后性以及准确率不足就体现出来了，所以我们来到下一步。
第三步，找出主趋势或者趋势临界点，用技术知识或者指标工具过滤掉假信号，以及确认信号。这里我就用上文提到的RSI指标---相对强弱指标 第一个副图，在11.11已临近超卖，后续反转指标向上区域中间值，这说明多空强弱趋于平衡
在昨天的简单突破看多图中，黄金对于三角区间突破向上，RSI指标也是从中间值向上发展，多头强于空头。趋势也在此时发生了转变，我们以此依据辅助均线系统确认看多信号。
至此一个简单的看多信号并且多指标指示就确立起来了，当然这里面还有很多辅助确立.
第四步，定义风险，我们以前三部确立了看涨期望，这里假设是做一个日内短线，我们就此在突破三角区间后建仓多单，仓位按前面的定义 10% 风险控制，止损设置等比例 5美金。止盈等比例5美金。
这里日内短线1480.5建仓即在当日便以获利了结，而更长周期的操作就有更多后续了。有更多的技术面知识我们从盘面可以分析，当黄金突破三角区间1480.5到达1486后 有一个回踩确认走势，同时并未回穿上轨支撑，RSI指标也没有回落中值，多方还是更强，这是短线又是以个建仓点，而对中长线是个加仓点。
第五步 我们已经找出两个入场点，离场点，这里短中线长先有很大区别，首先，短线等比例止损止盈 已经获得了两波盈利，而中长线 是有两个仓位持有。
我们简单从RSI指标可以先得出一个离场点。就是指标将要接近超买区，这里我们就要考虑中线要选择一定的仓位出场，同时我们要其他指标辅助确认出场点，这里我用了副图3 DMI指标-----趋向指标 该指标是多空双方力量从平衡到失衡的循环指标，扩展代表失衡 粘合代表平衡。由该指标辅助确认黄金价格在此将有小头部或者盘整行情。中长线部分仓位选择离场剩余仓位提高损位，至此一个完整的交易步骤完成。
第六步。总结步骤 并且记录。
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