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大样本OLS

大样本OLS

作者: 每天都要努力的小晶晶 | 来源:发表于2020-03-24 20:56 被阅读0次

大样本理论已成为当代计量经济学的主流方法。

小样本理论的假设过强:小样本理论的严格外生性假设要求解释产量与所有扰动项均正交(不相关)。在时间序列模型中,这意味着解释产量与扰动项的过去、现在与未来值全部正交。

一阶自回归在小样本理论下不可!

大样本理论只要求解释产量与同期的扰动项不相关。

其次,小样本理论假定扰动项为正态分布,而大样本理论无比限制。

作图

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