大样本理论已成为当代计量经济学的主流方法。
小样本理论的假设过强:小样本理论的严格外生性假设要求解释产量与所有扰动项均正交(不相关)。在时间序列模型中,这意味着解释产量与扰动项的过去、现在与未来值全部正交。
一阶自回归在小样本理论下不可!
大样本理论只要求解释产量与同期的扰动项不相关。
其次,小样本理论假定扰动项为正态分布,而大样本理论无比限制。
作图大样本理论已成为当代计量经济学的主流方法。
小样本理论的假设过强:小样本理论的严格外生性假设要求解释产量与所有扰动项均正交(不相关)。在时间序列模型中,这意味着解释产量与扰动项的过去、现在与未来值全部正交。
一阶自回归在小样本理论下不可!
大样本理论只要求解释产量与同期的扰动项不相关。
其次,小样本理论假定扰动项为正态分布,而大样本理论无比限制。
作图本文标题:大样本OLS
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