本文整理一些与极限和连续有关的概念和定理。
1 实数线的拓扑
我们先从探讨“距离”的概念出发。我们知道对于,可以定义一个非负的Euclidean distance
。通过这个,我们可以定义某个点
的
-邻域(
-neighbourhood)为集合
,其中
。
如果对于集合,
,都
,使得该点的
-邻域是
的子集,这样的集合
叫开集(open set)。
和
也都为开集。
上的所有开集组成的collection,称为topology of
(拓扑),或者usual topology on
(通常拓扑)。我们还可以在
的子集或子空间(subspace)上讨论topology,对于
,如果
,都
,使得
,就称
在
中是开的(
is open in
)。比如
,在
中不是开的,但在
中是开的。所有这些集合定义了relative topology on
(相对拓扑),由定义直接可得以下定理。
定理:若在
中是开的,则
在relative topology on
中是开的。
对于某个点,若
,
均为非空集合,则称
为集合
的一个闭包点(closure point),它不一定是
中的元素。
的所有的闭包点组成了
的闭包(closure),记作
或
。
对于某个点,若它是
的闭包点,则称它是
的会聚点(accumulation point)。若
是
的闭包点且
,则
也是
的会聚点。而那些不是会聚点的闭包点,就是
的孤点(isolated point)。比如集合
,则
为
的孤点。
若点满足
,
均非空,则
称为集合
的边界点(boundary point)。可以将
的所有边界点组成的集合记为
,则
。
的内部(interior)就是集合
。
闭集(Closed set)就是包含了该集合自己所有的闭包点的集合,对这样的集合来说,。
定理:上的开集,其补集是闭集。
这是闭集的另一个定义。可以看出,和
都既是开集又是闭集。推广至relative topologies,有如下定理。
定理:若在
中是开的,则
在
中是闭的。
定理:(1)开集的collection的并是开的;(2)若和
都是开的,那么
也是开的。
定理:每个开集都可表达为可数个不交开区间的并。
定理:包含了
中的开集和闭集。
若一个collection 满足对于一个
,
,则称
为
的一个覆盖(covering)。若这里每个
都是开集,则称该覆盖为开覆盖(open covering)。
定理 (Lindelof's covering theorem):对于由上的开子集组成的任意的一个collection
,必定存在可数的subcollection
,使得
这也就是说,若是
中某个集合的覆盖,那么它必定包含了一个可数的子覆盖。这也叫Lindelof property。
由覆盖的概念,可以导出一个更重要的概念:紧致性(compactness):若对于集合,每个
的开覆盖都包含了一个有限的子覆盖,则称
是紧的(compact)。
理解这个概念的关键在于“每个”和“开覆盖”。举个例子,对于,可数collection
是一个开覆盖,但没有有限的子覆盖,因此
不是紧的。
若和
,
,则称
是有界的(bounded)。换句话说,有界集合必须被一个有限区间所包含。有了有界的概念,我们回到紧致性。
定理:在中的一个集合是紧的,当且仅当它是闭的、有界的。
对于的子集
,若
,则称
在
中稠密(dense)。
定理:若是
上的区间,
是一个可数集合,则
在
中稠密。
2 序列和极限
实序列(real sequence)是一个从到
的映射,定义域中的元素称为indices,它们的值域称为序列的项/成员/坐标(terms/members/coordinates)。
称 收敛于(converge to)极限
,若
,
,使得
。若序列趋于
则称发散(diverge),有时这也叫在
中收敛,这是为了区别它们与那些不收敛到一个固定点的序列。
定理:任意在紧集中的单调序列均收敛。
即使序列不收敛,也可能会无限次地到达某个点。若存在子序列(subsequence)和常数
,使得
,则称
为序列的聚集点(cluster point)。比如序列
,可以用它的奇数位置元素和偶数位置元素分别构造出收敛子列。
子序列的概念很重要。典型的推理路线是这样的,先确定一个收敛子列(可能是单调序列),再利用序列的其他特性来说明聚集点是一个极限。由于序列的成员都是在紧集中的,一方面紧集是有界的,所以这样的序列不可能发散至无穷大,另一方面紧集又是闭的,所有的极限点或聚集点都在集合中。
定理:在上的紧集中的任意序列,都有至少一个聚集点。
定理:在紧集中的序列,要不就有两个或更多的聚集点,要不就收敛。
例子:考虑序列,若
则收敛于
,若
则收敛于
,若
则其在
中发散,或者叫在
中收敛至
,若
则在两个聚集点
和
之间摇摆,若
则在
中发散,或者说在
中的两个聚集点
和
之间摇摆。
接下来讨论实数序列。实数序列的上极限(superior limit)定义为
类似可定义下极限(inferior limit)为
当与
相等,序列收敛。
这几个概念可用来处理极限问题。有时候,直接假设极限存在是不合理的,但limsup和liminf是总是存在的,只需推导它们,再说明它们相等就行,另一个充分条件是,也可以推出极限存在。
对于实数序列,有一个判断收敛的Cauchy准则(Cauchy criterion):收敛,等价于,
,
,使得对于
,
,有
。满足这个条件的,也叫Cauchy序列(Cauchy sequence)。满足本节开头对收敛的定义的数列必为Cauchy数列,实数Cauchy数列也必定有极限,两种极限的定义在
上等价。但Cauchy准则在很多时候更容易检验。
在集合中的Cauchy序列,它的极限是
的会聚点;反之,每个
的会聚点
,都存在极限为
的Cauchy序列。因此,极限点(limit point)有时是会聚点(accumulation point)的同义词。
定理:任意实数都是某个有理数Cauchy序列的极限。
该定理意味着,任一实数的任一-邻域中,必定存在一个有理数,即
在
中是稠密的。另外,
的补集
也是稠密的,因此,正常人的直觉“稠密的集合的补集是稀疏的”是错误的。
定理:任意开区间都是某个端点为有理数的闭子区间序列的极限。
这说明了,开集序列的极限不一定是开的,闭集序列的极限不一定是闭的。但是,非递减的开集序列的极限是开的,非递增的闭集序列的极限是闭的。
3 函数和连续
本节讨论函数及其连续性的概念。现有一个在实变量上的函数,
,
,对于“连续性”(continuity),
在
处连续的正式定义为:
,
,使得只要
就有
。若
在
的每个点上都连续,则称它在
上连续。
定理:假设在
的所有点上连续,那么,若
在
上是开的则
在
上是开的,若
在
上是闭的则
在
上是闭的。
注意,这条定理没有说,若是开的则
是开的。如果一个映射满足若
是开的则
是开的,可以称为开映射(open mapping)。由于
,因此开映射未必是闭映射(closed mapping)。但有一种特殊的函数,就是同胚(homeomorphism)。同胚是这样的一种函数,它是
-
onto(满射、单射)、连续,并且反函数也连续。若
为同胚,则
也是同胚,同胚既是开映射,又是闭映射。
目前我们定义的连续,是关于函数在某个点处的性质,并不是函数自身的性质,为此还需要引入一致连续(uniformly continuous)的概念:,
,
,使得,只要
,就有
。
定理:如果一个函数在紧集上处处连续,则它在
上必定是有界且一致连续的。
连续性是关于函数光滑性(smoothness)的最弱的概念,另外还有Lipschitz条件、可微、有界变差等概念。
我们来看Lipschitz条件(Lipschitz condition):对于某个,
,若
,使得
,其中
满足当
时
,则称函数
在点
处满足Lipschitz条件。若固定
,
上面的条件都成立,则称
满足一致Lipschitz条件(uniform Lipschitz condition)。
可微(diffrentiable)也是一种光滑性的概念。
当定义域是区间时,另一个光滑性的概念是有界变差(bounded variation)。若,使得,对于区间
,任意一种用有限个点
产生的划分,满足
,则称函数
是有界变差的。
定理:是有界变差的,当且仅当存在非递减函数
和
使得
。
另外,在上由
满足一致Lipschitz条件的函数,在
上是有界变差的。
4 向量向量与函数
以上几节的结论,一般都可推广到空间上。
定理:现有,其中
,
,当且仅当
是连续的时,有:若
在
上是开的则
在
上是开的,若
在
上是闭的则
在
上是闭的。
5 函数的序列
取函数,其中
,
可以是任意集合(不一定是
的子集),则
就是函数的序列。
若存在一个,
,
,
,使得当
时必有
,则称
在
上逐点收敛于
(converge to
, pointwise on
)。
同理,我们可以定义函数序列的一致收敛(uniform convergence):若存在一个,使得
,都
使得当
时有
,则称
在
上一致收敛于
(converge to
uniformly on
)。
6 Summability与序关系
对于实数序列,它的项的和称为级数(series),写为
(或
)。序列
称为级数的部分和(partial sums)。对于一个级数来说,若部分和收敛于有限的极限,则称该级数收敛。另外,若单调序列
收敛,则称对应的级数绝对收敛(converge absolutely)。
比如几何级数(geometric series),若
则它收敛于
,且它也是绝对收敛的,若
则它在两个聚集点
和
之间摇摆,若
取其他值则它发散。
定理:若级数绝对收敛,则它必收敛。
对应的一个术语叫summability,有时翻译成可求和性,但它是对应于数列的。若级数收敛则称
是summable,若
是summable则称
是absolutely summable。Summable序列必定收敛于
,反之不然,除非尾部和(tail sums)收敛于
,这是个充要条件,见下面定理。
定理:是summable,当且仅当
时有
。
还有一个比普通的收敛更弱的概念:若收敛,则称
是Cesaro-summable的。
定理:若收敛于
,则它的Cesaro和(Cesaro sum)也收敛于
。
注意,不收敛的序列也可能是Cesaro-summable的,比如序列,它不收敛,它的Cesaro和收敛于
,它的部分和序列
的Cesaro和收敛于
。
记号表示,
,使得
,
。下面是有关收敛速率的定理。
定理:为正的实数序列,
,则
- 若
,则
;
- 若
,则
;
- 若
,则
且
。
事实上,就意味着存在
和
,使得
,而
时
的极限值,就是以
为参数的Riemann Zeta函数,其中
。
若对于和
,当
时,有
,则称
是regularly varying at infinity (zero)。若对于
,当
时,有
,则称
是slowly varying at infinity (zero)。显然,一个regularly varying函数
可以写作
,其中
是slowly varying的。举个例子,
对于任意
都是slowly varying at infinity。
这两种函数都定义在实数上,但也可以限制在上,这样就可以将它们的概念引入到正数序列上。
定理:若是slowly varying at infinity,则
,
,使得
,都有
。
推论:若,则
,这对于任意的
和slowly varying at infinity的函数
都成立。
定理:若,
,则
。若
,则
。
定理(Feller,1971):若正的单调函数满足
,
,其中
在
上稠密,
,则必有
,其中
。
定理:单调的regularly varying的函数的导数,必定regularly varying at 。
7 Arrays
所谓array,就是定义域为可数的linearly ordered的集合的Cartesian product(或它的子集)的映射。
有限个序列组成的collection,
时有
,称这样的collection为triangular array。
Toeplitz's Lemma:假设是实数序列,
,若
为triangular array,并且
- 对于每个固定的
,当
时,
;
-
;
-
,
则。对于
,条件3可忽略。
满足上述引理的条件的一个典型例子就是,其中
为正数序列且
。
Kronecker's Lemma:考虑正数序列和
,其中
,若当
时,
,则
。
关于array的收敛性,可以理解为在序列上的概念延伸。考虑子序列,其中
是正整数的递增序列。若
对于每个
都存在,则称array就是收敛的,它的极限就是无穷序列
,至于这个序列是否收敛,那就是另外一个问题了。
现在考虑一个有界array即,由前文定理可知,
上紧集中的任意序列必有至少一个聚集点,可将
的某个聚集点记为
,这是对于array内部的序列来说的聚集点。那么,对于整个array来说,它有聚集点吗?有如下定理。
定理:对于任一有界array ,都存在一个对应的的序列
,它是当
时
的极限,其中
是
的子序列,且对于每个
都相同。
参考文献
- Davidson, J., 1994. Stochastic limit theory: An introduction for econometricians. OUP Oxford.
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