之前一直有一个想法，如果在同时间，买入一样行权期，一样行权价格的认购期权和认沽期权，那是会对冲了彼此的收益，还是亏损或者盈利呢？
刚好在节前有截图保留了一张50ETF期权的收盘价
想了一个非常粗糙，且没有考虑组合搭配的方案，同时认沽认购双边选两个合约，各买10涨，总共也就是40张合约，可以算一下成本。
认购期权的两张合约为：50ETF购10月2650合约，10合约成本6900元，50ETF购10月2700合约，成本4600元，认购总成本是11500元。
认沽期权的两张合约为：50ETF沽10月2650合约，10合约成本5120元，50ETF沽10月2700合约，成本7730元，认沽总成本是12850元。总成本24350元。
10月8日节后首个交易日，两市今日行情萎靡，低开后持续低位运行，三大股指集体跌超3%，上证50跌超4%，两市翻红个股不到200只，超40只个股跌停。
截止收盘，沪指报2716.51点，跌幅3.72%，深成指报8060.83点，跌幅4.05%；创指报1353.67点，跌幅4.09%。 50ETF期权下跌0.126，跌幅4.74%。
如果按10月8日收盘的价格来算，认沽认购期权都不平仓的前提下，认购期权权利金亏损剩余3240元，亏损是8260元，认沽期权权利金盈利剩余29210元，盈利是16360元，总的盈利是8100元。总的利润达33%。
最后的总结，在双边认购期权，让认沽期权同时购买同一种行权价格的合约的情况下，只要大盘波动较大，或者无论是高开或者低开，只要有跳开的情况，这样的组合方式，有很大的获利空间。如果是温和涨跌，或者平盘的情况下，收益并不高，甚至会损失时间价值。
当然做期权的策略很多，分配好资金，总有获利的空间。
温馨提醒：以上策略组合，并不构成投资方案，仅供参考，请勿以此为准，构成投资建议。有任何损失，概不负责。
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