今天聊聊量化交易的基础概念。正好发现身边有朋友对它有误解，而且会导致亏钱。所以小码哥今天希望能帮大家理清一些思路，少亏，多赚。
首先，量化交易。顾名思义，『交易』好理解，那『量化』是什么？
小码哥觉得现在网上的解释都太学术了，一句话解释就是『量化的数学期望』。
那么，什么是『数学期望』？这是一个概率论的词汇。简单的理解，就是这个事情如果发生很多次，平均值是多少？
比如，抛一个硬币，正反两面，你花100块押注正面，如果赢了你得到500块。
那么数学期望是：500 x 0.5 - 100 = 150
0.5是正面出现的概率，一半一半。也就是说，如果你不停的重复这个赌博，你平均每次盈利150块。简单吧？
小码哥听一个朋友说他准备用另外一种网格策略：马丁格尔策略。其实这个策略它看上去跟香农提出的网格策略类似，都是逆势加仓，跌下来不断买进，涨上去不断卖出。马丁格尔策略是一个运用在赌场上的策略：就是如果你输了，下一把加倍下注，这样无论输多少次，只要有一次赢，就能把之前输的都赚回来。在『007皇家赌场』的电影里，詹姆斯邦德在赌场就是这么干的，每次输钱之后，他加倍下注。。。太帅了！
但是，小码哥提醒：千万别这么干！因为马丁格尔看似跟香农的策略差不多，但是他们的数学期望不一样，马丁格尔策略的数学期望是0（如果算上交易费，数学期望为负）是一个亏钱的策略，而香农策略的数学期望是正的。所以这个简单的唬人概念在严谨的数学论证上站不住脚。参考：
结论，量化交易的本质就是：相信概率比相信直觉更重要。
再说一个比较好玩的例子：
你面前3个不透明杯子倒扣着，其中一个杯子下面压着一个小纸条，上面写着中本聪的比特币钱包私钥，里面有近一百万个BTC[色]
现在你有一次猜，猜中了就是你的。你纠结半天，指了指了其中一个杯子，选定了。然后庄家不急着揭晓答案，而是帮你翻开另外两个杯子的其中一个，是空的。然后问你：好，我现在帮你排除了一个错误答案了，你要不要考虑换一个选择？
天人交战的时刻到了！换？还是不换？纠结吧？
想一想再看答案。
如果用量化交易的思维来衡量，其实很简单，换！
因为第一次选择，是3选1，你的期望是0.3333333，第二次选择，是二选一，你的期望是0.5，概率高了不少。而你可能要问：我再选一次，二选一，还是有一半的概率可以选原先那个，维持选择不变啊！它怎么就不一样了？
这就是直觉和数学的差别。真不一样，小码哥也是想了很久才想明白这个道理。其中还自己写代码，生成了很多组随机的杯子和随机选择来验证，真的结果不一样！！
但数学期望是概率思维，不代表必然发生。就像抛硬币，你随便选一个面，概率是50%，但你可能运气不好，连扔10个都是反面，也是有可能的。
所以选择相信量化交易这条路，首先你得相信数学。哪怕你连着换了10次，都换错了，坚持换下去。这也是小码哥笃信的。
比特币定投第47天：白话量化交易基础
此文章为「区块链定投日记」原创，特此声明
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