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FTS HW1

FTS HW1

作者: 西瓜君666 | 来源:发表于2020-02-17 09:40 被阅读0次

1.

某股票价格如下表所示

Day Price
1 60
2 62
3 66

（1）计算 Day2、 Day3 的 simple return
（2）计算 Day2、 Day3 的 log return
（3）根据（1）（2）中计算出的 Day2、Day3 的 simple return 和 log return，计算 total simple return 和 total log return
（4）根据（3）中的 total simple return 和 total log return 以及 Day1 Price，分别推出 simple return 方法下 Day3 价格以及 log return 方法下 Day3 的价格

2.

已知 ln(Y) \sim N( \mu, \sigma ^ 2)，证明：
\begin{align} E[Y]=&exp(\mu+\frac{\sigma ^2}{2}) \\ Var(Y)=&exp(2\mu+\sigma ^2)[exp(\sigma^2)-1] \end{align}

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