Double-no-touch（DNT）选项是二元期权，在到期时支付固定金额的现金。不幸的是，fExoticOptions包目前不包含此选项的公式。我们将展示两种不同的方式来定价包含两种不同定价方法的DNT。在本节中，我们将调用函数dnt1，对于第二种方法，我们将使用dnt2作为函数的名称。
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首先，我们将尝试使用正常参数，看看收敛速度有多快：
print（dnt1（100,10,120,80,0.1,0.25,0.05,0.03,20，TRUE））
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以下屏幕截图显示了上述代码的结果：
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公式错误图表显示，在第七步之后，其他步骤不会影响结果。这意味着，出于实际目的，可以通过仅计算前七个步骤来快速估计无限和。这看起来确实很快收敛。然而，这可能是纯粹的运气或巧合。
那么将波动率降低到3％呢我们必须将Ñ设置为50才能看到收敛？：
print（dnt1（100,10,120,80,0.03,0.25,0.05,0.03,50，TRUE））
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上述命令提供以下输出：
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不是那么令人印象50步不然没那么糟糕。如何降低波动率甚至更低？1％时，带有这些参数的公式就会爆炸。首先，这看起来很灾难; 然而，当我们使用3％的波动率时，DNT的价格已经是支付的98.75％。逻辑表示DNT价格应该是波动率的单调递减函数，因此我们已经知道，如果波动率低于3％，DNT的价格应至少为98.75％。
另一个问题是，如果我们选择极高的ü或极低的L，则会出现计算错误然而，类似于波动性的问题，常识也有帮助。如果我们将ü更高或更低，则DNT的价格应该增加。
还有一个伎俩。由于所有问题都来自一个参数，我们可以尝试将b设置为0，这将使得等于0.5。如果我们也将ř设置为0，则当波动率下降时，DNT的价格会收敛到100％。
无论如何，每当我们用有限的总和代替无限和时，总是很好的知道什么时候它会工作，什么时候不工作。我们制作了一个新代码，考虑到融合并不总是很快诀窍。在于，只要最后一步发生了重大变化，该函数就会计算下一步。这仍然不适合所有参数，因为无法解决非常低的波动性，除非我们接受隐含波动率低于1％的这一事实，这是一个极端的市场情况，在这种情况下，DNT期权不应定价通过这个公式：
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既然我们有一个很好的公式，就可以绘制一些与DNT相关的图表来更熟悉这个选项。之后，我们将使用具有以下参数的特定AUDUSD DNT选项：L等于0.9200，U等于0.9600，K（支付）等于100万美元，T等于0。25年，波动率等于6％，
r_AUD等于2.75％，r_USD等于0.25％，b等于-2.5％。我们将计算并绘制该DNT的所有可能值，从0.9200
到0.9600; 每一步都是一个点（0.0001），所以我们将使用2000步。
以下代码绘制了底层价格的图表：
for（i in 1：2000）{y [i]z [i] } matplot（x，cbind（y，z），type =“l”，lwd = 2，lty = 1，main =“ “，cex.main = 0.8，xlab =” “）
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以下输出是上述代码的结果：
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可以清楚地看到，即使波动率的微小变化也会对DNT的价格产生巨大影响。
大多数最终用户认为最大的风险是现场接近触发点。这是因为最终用户真的以二进制方式考虑二元期权。
同样非常有趣的是，由于T-Bill价格与波动性无关，并且由于DNT + DOT = T-Bill等式成立，因此增加的波动性将使DNT的价格降低完全相同的数量，就像它将增加一样DOT的价格。毫无疑问，DOT的维加应该是DNT的精确镜像。
我们可以使用GetGreeks函数来估计维加，γ，δ和有峰。
对于γ，我们可以通过以下方式使用GetGreeks函数：
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