在Stata的实现中，可以使用鲁棒选项，当残差方差不恒定时，可以使用常规线性回归。使用稳健选项不会更改参数估计值，但使用三明治方差估计器计算标准误差（SE）。在这篇文章中，我将简要介绍使用稳健的区间回归的基本原理，并强调如果残差方差不是常数，与常规线性回归不同，则区间回归估计是有偏差的。
用于常规线性回归的稳健SE
在常规线性回归中，如果残差方差不是常数，则回归参数估计值仍然是无偏的，但SE则不然。处理SE中偏差的一种途径是使用Huber / White三明治SE。为了说明这一点，我们生成了一些简单的（X，Y）数据，其中Y遵循给定X的线性回归，但是残差方差是X的函数，因此违反了常数方差假设：
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本文标题：stata具有异方差误差的区间回归
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