工具变量法

作者: 古城路揸fit人 | 来源:发表于2019-09-25 13:58 被阅读0次

工具变量法
Stata系列-关于解释变量（工具变量法）
内生性处理：工具变量法
Stata系列-关于被解释变量（二值选择模型）
GMM常见Warning
数组元素表示方法
Stata系列-内生性哪里来？
小小输入法使用技巧
内生性解释与工具变量法操作
《中国制造业企业的垄断行为：寻租型还是创新型》英文论文发表版校对

内生性

所有x都是外生的（和残差无关），ols起码是一致估计量

$\left\{\begin{array}{l}{y=\beta_{0}+\beta_{1} x+u} \\ {\operatorname{Cov}(x, u)=0}\end{array} \Rightarrow p \lim \hat{\beta}_{1}=\beta_{1}+\frac{\operatorname{Cov}(x, u)}{\operatorname{Var}(x)}=\beta_{1}\right.$

包含内生变量，估计不一致

$\left\{\begin{array}{l}{y=\beta_{0}+\beta_{1} x+u} \\ {\operatorname{Cov}(x, u)\neq0}\end{array} \Rightarrow p \lim \hat{\beta}_{1}=\beta_{1}+\frac{\operatorname{Cov}(x, u)}{\operatorname{Var}(x)}=\beta_{1}\right.$

IV is aim to clean up the correlation between $x$ and $u$

工具变量条件

外生性

工具变量z与残差无关
$\operatorname{Cov}(z, u)=0$

工具变量法
内生性所有x都是外生的（和残差无关），ols起码是一致估计量包含内生变量，估计不一致 IV is aim to...
Stata系列-关于解释变量（工具变量法）
前面我们找到了OLS不一致性的“病因”是由于内生变量和扰动项相关。如果能够将内生变量分成两部分：一部分和扰动项有关...
内生性处理：工具变量法
本专栏旨在分享日常学习计量时整理的笔记。所记之物来自网络、书籍，自己仅有整理汇集之功，涉及资料在文末标注，版权归...
Stata系列-关于被解释变量（二值选择模型）
前面我们针对解释变量的外生与内生问题，引入了“工具变量法”。下面我们来讨论关于方程另一侧的被解释变量的事~ 如果解...
GMM常见Warning
Regessors outnumber instruments.工具变量太少。工具变量的个数要大于解释变量（包括被...
数组元素表示方法
下标法: 数组名［下标］ a［i］首地址法: *（首地址+偏移量） *（a+i）指针变量法: *指针变量 *...
Stata系列-内生性哪里来？
工具变量法肩负着解决“内生性”问题的重任，内生性即指解释变量和扰动项相关。当内生性存在时，OLS估计量将会是不一致...
小小输入法使用技巧
查看输入法变量 QT 类程序，需要特别的输入法变量设置，有时无法调用小小输入法时，得看一下系统输入法变量设定是否已...
内生性解释与工具变量法操作
1. 内生变量的定义与后果一个典型的线性回归模型: y为被解释变量，x1为自变量，或者解释变量，也即“因变量”。...
《中国制造业企业的垄断行为：寻租型还是创新型》英文论文发表版校对
原文：“因为TFP可能会逆向影响垄断势力，产生内生性问题，所以本文采用工具变量法（IV）给予解决。” since：...