2021年3月5日,英国金融行为监管局(FCA)正式宣布LIBOR暂停交易的时间。ISDA还宣布了相应的公告和指导。
重要的是,此次宣布相当于pre-cessation trigger(发布停止前的触发点),对于所有货币和所有期限的Libor,Fallback Spread的计算期间以及Fallback Spread也已经确定。
现在Libor仍然是公开发布的,并且以Libor作为参考利率的合约仍然基于Libor计算收益。但是,如果将来Libor停止发表,浮动利率的条件将发生变化,但是新的浮动利率的条件已经确定(后置确定的复利RFR + Fallback价差)。
LIBOR中止公布的时间 (基于相应货币和期限)
按照FCA的公告总结如下。
2021年12月底中止:
美元:1W,2M
日元:S / N,1W,2M,12M
英镑:O / N,1W,2M,12M
欧元:所有期限
CHF:所有期限
2021年12月末最后将停止公布了,但是,
合成Libor(Synthetic Libor)有可能公布:
日元:1M,3M,6M:
合成Libor(Synthetic Libor)的发布可能会在今年末到2022年12月底,
英镑:1M,3M,6M:
Synthetic Libor停止公布日期未定
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