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LIBOR停止公布时间正式宣布

LIBOR停止公布时间正式宣布

作者: 神楽坂 | 来源:发表于2021-03-18 23:56 被阅读0次

    2021年3月5日,英国金融行为监管局(FCA)正式宣布LIBOR暂停交易的时间。ISDA还宣布了相应的公告指导

    重要的是,此次宣布相当于pre-cessation trigger(发布停止前的触发点),对于所有货币和所有期限的Libor,Fallback Spread的计算期间以及Fallback Spread也已经确定

    现在Libor仍然是公开发布的,并且以Libor作为参考利率的合约仍然基于Libor计算收益。但是,如果将来Libor停止发表,浮动利率的条件将发生变化,但是新的浮动利率条件已经确定(后置确定的复利RFR + Fallback价差)

    LIBOR中止公布的时间 (基于相应货币和期限)

    按照FCA的公告总结如下。

    202112月底中止:

    美元:1W,2M

    日元:S / N,1W,2M,12M

    英镑:O / N,1W,2M,12M

    欧元:所有期限

    CHF:所有期限

    2021年12月末最后将停止公布了,但是,

    合成Libor(Synthetic Libor)有可能公布

    日元:1M,3M,6M:

    合成Libor(Synthetic Libor)的发布可能会在今年末到2022年12月底,

    英镑:1M,3M,6M:

    Synthetic Libor停止公布日期未定

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