前面讲到英国 FCA 最近正在咨询衍生品交易义务DTO和衍生品清算义务DCO。 在目前的磋商中,文件中使用了大量简...[作者空间]
英国 FCA 最近正在咨询是否: 1. 从2021年12月20日起,将GBP衍生品交易义务(DTO)从LIBOR掉...[作者空间]
英国和欧洲目前正在就衍生品清算和交易义务进行咨询。市场担心英国的磋商可能会导致市场透明度大幅下降。特别是美元。CF...[作者空间]
2021年8月都发生了什么? - SOFR 交易现在占美元市场的 30%。 - 这应该是 SOFR First 倡...[作者空间]
替代美元LIBOR的RFR为SOFR,虽然已经决定未来美元LIBOR交易将转向SOFR,并且LCH抵押品利率也已经...[作者空间]
参照TONA 的掉期就是日元的OIS。日元的OIS,就是一年等一定期间内以复利的方式投资TONA从而获得的收益率和...[作者空间]
三菱公司(Mitsubishi Corporation)将发行以东京隔夜利率指数 (TONA)[https://w...[作者空间]
TORF,是Tokyo Term Risk Free Rate的简称,也就是基于TONA的期限利率,读作“豆腐,T...[作者空间]
与 TONA 相比,TIBOR 目前拥有更多的衍生交易类型和流动性。作为无风险利率RFR本身,如取代IBOR,则有...[作者空间]
Risk 上有一篇文章说日本的无风险利率 RFR 在实践中可能会很困难。因为LIBOR在日本的替代利率是TONA,...[作者空间]
另一方面,大多数隔夜指数在利息期的每个工作日累积观察到的隔夜利率,并在利息期结束时对它们进行平均以确定利率。利率直...[作者空间]
目前,市场已决定将每种货币的无风险利率 RFR 作为 LIBOR 的替代利率,但下一个问题是 RFR 是隔夜利率,...[作者空间]
TIBOR是东京银行同业拆借利率(Tokyo InterBank Offered Rate)的缩写。 一般指的是“...[作者空间]
日元无担保Call市场 Call市场是民间金融机构调整短期资金过剩和不足的场所,就是日元短期资金拆借市场,主要包含...[作者空间]
国际主要市场的IBOR Transition的无风险利率接受度指标(RFR Adoption Indicator)...[作者空间]
正如我们长期以来一直在关注的国际市场的LIBOR Transition,特别令人担忧的是,日元 TONA 的使用似...[作者空间]
这次我们来看看SOFR First后第一周的其他指标和数据。 Basis Swap - SOFR vs LIBOR...[作者空间]
目前,市场已决定将每种货币的无风险利率 RFR 作为 LIBOR 的替代利率,但是问题是 RFR 是隔夜利率,而不...[作者空间]
什么是TONA? TONA的全称为Tokyo OverNight Average rate,它是一个隔夜利率的平均...[作者空间]
SOFR First 作为SOFR在交易商间交易的优先级高于 LIBOR的市场最佳实践方案,建议在 2021 年 ...[作者空间]