一．测试样本的有效性
测试样本的有效性的意义：通过样本特征推断总体特征是统计学中的一个领域，也是历史检验结果的未来预测价值的理论基础。
有效的研究历史的交易记录，借以推测出来的结论，将会是未来发展的有效依据，因为这是有统计学作为依据。
样本分析受两大因素的影响：一个是样本的规模，一个是样本总体的代表性。
简单的说，就是在一定范围，抽取有代表性的进行样本研究。有了范围的规定才有了界限上的明确，有了代表性的样本且代表性的幅度不超过不超过2%，才能得出正确的结论。
二．衡量指标的稳健性
衡量指标的稳健性指的是：对数据稍作改变不会显著影响一个统计指标，就可以说是稳健。
指标不稳定的坏处：对于数据的轻微的变化都太过敏感，很容易导致数据拟合，让投资者被不切实际的测试结果所迷惑。
怎样衡量指标的稳健性？
数学中与专门研究不完安全信息的错误假设的分支就叫做稳健统计学。
数理统计学的一个方面，研究当总体假定稍有变动及记录数据有失误时，统计方法的适应性问题。一个统计方法在实际应用中要有良好的表现,需要两个条件:一是该方法所依据的条件与实际问题中的条件相符；二是样本确是随机的，不包含过失误差，如记录错误等。但实际应用中这些条件很难严格满足，比方说，原来在提出该方法时是依据总体分布为正态分布的假定，但实际问题中总体的分布与正态略有偏离；或在大量的观测数据中存在受到过失误差影响的“异常数据”等。如果在这种情况下，所用统计方法的性能仅受到少许影响，就称它具有稳健性。
三．回归年度回报率
线性回归线，比较形象的解释是：你可以把它理解为穿越所有散点中心位置的一条直线，回归过程就像是揪住散点图的两端将它不断地拉伸，保持图形的整体方向不变，直到所有的起伏都消失，聚合为一条直线。
线性回归线和它所代表的回报率为——RAR指标
起止日变化对于RAR的影响，测试的结果是：CAGR 比RAR要敏感30倍。
夏普比率对于RAR的影响，测试结果是：居回报率会受到影响，但是相对于CAGB夏普比率的分子中用RAR指标更好。
最后只得一提的是：衰落程度只是个一维的指标，并不是所有的30%衰落幅度都是有同样的意义。如果一个系统一次持续两年的衰落就是需要注意，因为回复时间或者衰落气的长度本身是非常重要的影响因素。
四．总结
这个章节内容很干也很硬，没有一口好牙呵呵耐心是没办法吃透。你必须透彻的理解上一张章节的所说的的那些预测偏差的根本原因。如果只是走马观花粗略的对于上一章节的理解，劝你还是再去认真多看几遍，不让你对于这章节的内容，根本没办法继续了解，同时，会有很清冽的挫败感，对于积极向上的心情有很大的负面影响哦！
段时间注册试了一个ExinOne平台，它是有正常的法币交易，币币交易，最重要的还有对我们小白来说很友好的定投，对于老师因为各种原因不能定投的小伙伴们来说是一个福音，不需要因为忘记，主观上嫌弃价格太高不去定投，你只要在平台上存好，系统就按自定义比例定投，有这方面需求的欢迎咨询哦~
网友评论