一．历史测试的谎言
历史测试结果和实际交易结果差异的原因：
第一，交易者效应。如果一个额交易系统很好用，这样很多人用的结果就是，这个系统没有开始那么好了。
第二，随即效应。历史测试的结果夸大系统的内在优势，有可能是随机性。
第三，优化矛盾。在选择特定参数的过程，可能减低事后测试的预测价值。
第四，过度拟合。由于与历史的吻合度太高，市场的轻微变化就会造成效果明显的恶化。
二．怎么突破这些效益的办法
交易者效应的突破的策略；有历史的交易数据中，你知道这个将到来的价格突破位，你抢在其前面买入，把价格推高到一定程度，在引发大交易者买单的时候，你把自己的寸头卖给他们，稳赚一笔。最重要的是抢先买入，在快速卖出。
随即效应的突破的策略：就是找到好的投资者投资于人，而不是历史记录。当他们观察交易者时，他们知道哪些特征预示这为俩的友谊表现，哪些特征反应平庸的能力。
最优化矛盾的突破策略：使用恰当的最优化策略，所得出的参数值可以提高系统在实际交易中获得理想结果的可能性。用全部的经过最优化的参数得出的历史检验结果代表这非常特殊的交易结果。因此，这个模拟结果就代表这最乐观的历史回顾。
过度拟合突破的策略：样本规模的统计学价值，我们从寥寥几个例子中得不出太多 的结论。这是过度拟合的主要缘由。添加某些不太经常发挥作用的法则会导致无意中的过度拟合，而会造成事后结果于实际交易结果的差异。
三．总结
这篇文章，由于个人原因是在匆忙中写好的，在阅读的时候很多地方没有参透，所以在写的过程中词不达意，总是说不清楚，很多地方没办法张开说的更清楚。
对于读者，这边先说一句，抱歉。硬挨算是一篇水文吧。就当给彼此休闲的空间，在这文章中，自己脑补一下，那些还没生硬的地方，很可能获得更多的收获。
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