谈到量化交易，许多人都谈之色变，甚至许多业内的人对它也是畏之如虎，要么是把它当成高频交易的代名词，要么是觉得都是忽悠人的新说法。不相信量化交易会成为以后金融领域的主流交易方式，甚或会觉得所谓的量化交易离我们尚远，非一朝一夕之功。
实则，他们忽略了量化交易与金融交易的本质，不免容易管中窥豹，产生偏差。
股市、商品期货、股指期权、可转债等等金融交易品种，它们都具有金融的基本属性，就是易流通、无变质、无运输，快速交割，使之成为最容易应用程序化交易的品种。而涨涨跌跌所形成的趋势象原来那样靠人力捕捉，与现今以计算机为基础的巨大算力相比较，已经变得越来越其力不逮了。
金融，因其特性，再加之中国越来越多的互连网受众、越来越强大的网络设施的建设，所以量化交易已经是呼之欲出的新形势，几年之内必将改变整个中国的金融生态圈。随着IDC的建设潮、大数据的应用、云计算的普及，量化交易必将大行其道。
现在国内主流做金融交易的分为两派，技术分析派派与价值投资派。但更多的是即不懂技术，也不懂基本面，只跟随一些所谓的内幕、概念、“主力”，盲目在市场中追涨杀跌。一没时间、二没精力，只想跟风操作，就梦想获取几倍的收益，最后只能沦为任人宰割的韭菜。
什么是量化交易？量化交易（Quantitative Trading）指投资者利用计算机技术、金融工程建模等手段将自已的金融操作方式，用很明确的方式去定义和描述，用以协助投资者进行投资决策，并且严格的按照所设定的规则去执行交易策略的交易方式。
量化交易的特性---木头龙
这样说，许多人还是不明白，通俗一点说就是用程序将大师级的思维固化下来，转化为策略，自动根据程序确定的买卖点执行买入与卖出，至于量化交易，不一定非得是高频交易。你一样可以将彼得林奇的思维固化下来，转化为因子，通过程序化运行，就可以站在巨人的肩膀之上，实现飞跃之旅了。下面我用张图来对比说明，沃伦。巴菲特是用传统交易方式来交易，而詹姆斯。西蒙斯是用策略来交易，他们有如下特点：
价值投资与量化投资对比--木头龙
虽然在图中，把他们两个对立了起来，实际上，如果你搞清楚了巴菲特的操作思路，一样可以将他的思路量化后转变为机器语言，也变为量化交易。这么说，可能许多人还是云里雾里，感觉量化交易玄之又玄，那么，不用急，我下面先从量化交易的前世说起。
看图识字：
从这些图上可以看出，量化交易在美国金融领域已经是主流应用了。特别是在美国市场有更丰富的对冲工具，使得量化交易有了大量的可以使用的工具。当然，你可能会说，是不是前几天的美国的金融风暴就是量化惹得祸？
对此，我只能呵呵了。。。我要说，这个锅， 量化交易可不背。
关于这口锅的故事，你且听我道来：
33年前，也就是 1987年，美国股市也有一次大崩盘。当时美国股市一天的损失，相当于法国一年的GDP，从那时起就一直有争论，量化交易（当时叫程序化交易）是不是股市崩盘的罪魁祸首，然后就到了2010年，美国股市又因为莱曼兄弟崩盘，此次崩盘，我想许多人至今还记忆尤新。但正是这次崩盘后美国金融监管机构对高频交易与量化交易的调查，使这场旷日持久的争论划上句号。通过这次调查，得出了量化产易与高频交易增加了市场的流动性，并因为有对冲机制的存在，增强了市场的抗大幅波动能力。
也正是在2010年之后的2011前，美国开启了大规模量化交易，这也就有了上面那张图，高盛的营业大厅里从原来沸沸扬扬的600人，减到了2人。而取而代之的是华尔街幕后的200名量化工程师。2011年成了美国量化交易的元年。
但在中国，我记得我在10年得到的信息是，美国正是因为量化交易导致了崩盘，这应该就是我国放慢金融对冲工具上市的原因，至今也只有上证50与沪深300两个指数品种可以融券做空。正是基于LD们对中国股市的担心，所以中国的量化之路才来得晚一点，但现在的中国，正面临金融领域的全面开放，没有良好的对冲手段，国际上的大资金是不敢也不愿进来的。
那么问题又来了，许多业内的人士都有个说法，量化交易就是那些大公司大机构才有能力去做的，和我们有什么相关？
做为程序猿出身的我，又得再多叨叨两句了。正因为有了量化交易，才为许许多多小机构提供了机会。打个比方，原来象彼得林奇、巴菲特这种大咖，我们请是肯定请不起的，甚至想想都多余。但现在变了，我们可以用程序化的方化把这些大咖请过来，让他们不分昼夜的，分秒不停的为我们工作，哈哈，想想是不是很过瘾？
什么？我在胡说？好，废话不说了，上公式：
彼得林奇Alpha002量化公式---木头龙
哈哈，当然，单单这一个因子，还没办法复制彼得林奇的全部，那就5、6个因子，这个实现起来很容易吧？这么容易实现的事，你认为在现在这个信息爆炸的时代，实现起来还要许久吗？
最后po一张全球顶级量化经理的年收入，大家看着流流口水吧，记得小心下巴脱臼。。。
最后，再上一张回测图，让大家看一个牛市里应用的二八轮动策略的代码图和回测图。回测不知道？回测就是向前回退到设置的年月日，让程序运行在当时的条件下，看收益各方面的指标如何。当然，你有可能比这个量化策略做得还好，但你能有效规避15年后大跌带来的损失吗？这个策略只买卖上证50与沪深300，没有踩雷的风险，2年将近3倍，关键是。。。带你穿越牛熊。当市场大幅回落时，收益基本没有什么回辙。。哈哈，神吧？
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