2021年8月都发生了什么?
- SOFR 交易现在占美元市场的 30%。
- 这应该是 SOFR First 倡议的直接结果。
- 在其他地方,美国市场一直处于夏季的平静期。
- SOFR 以外的交易量比 2021 年的其他几周低约 15%。
DV01百分比SOFR 掉期的 DV01(橙色的 OIS 与 RFR)和 LIBOR 掉期的 DV01(蓝色的固定浮动Fix-float)的占比。
我们可以看到橙色 SOFR 条柱在 8 月份稳步增加。
整整一周,它们的市场份额都保持在 25-27% 左右。最近一周表明我们甚至可能达到了 30%。让我们看看这是否会影响整个 9 月份的数据。
网友评论