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第十三回 模型检验常用统计量

第十三回 模型检验常用统计量

作者: 5a41eb2ceec6 | 来源:发表于2018-08-25 23:01 被阅读91次
    • F统计量
    • t统计量
    • 似然比统计量(LR)
    • 沃尔德统计量(W)
    • 拉格朗日乘子统计量(LM)
    • JB统计量
    • 赤池准则、施瓦茨准则、汉南准则
    • 格兰杰因果性检验
    • 邹突变点检验、邹稳定性检验、递归分析

    1.F统计量

    作用:检验模型总显著性

    F统计量

    2.t 统计量

    作用:检验回归系数显著性

    t统计量

    3.F统计量

    作用:检验线性约束条件是否成立

    线性约束 线性约束 线性约束

    4.似然比统计量(LR)

    作用:检验线性约束条件是否成立

    似然比统计量

    5.沃尔德统计量(Wald)

    作用:检验回归参数线性约束与非线性约束是否成立

    沃尔德统计量 沃尔德统计量

    6.拉格朗日乘子统计量(LM)

    作用:检验回归参数线性约束与非线性约束是否成立

    拉格朗日乘子统计量 image.png

    关于LR、LM、Wald

    比较 比较

    究竟采取哪种检验常取决于“无约束估计”与“有约束估计”哪种更方便。
    如果无约束估计更方便,常使用 Wald 检验(比如,对线性回归系数的显著性检验);
    如果有约束估计更方便,常使用LM 检验(比如,对异方差、自相关的检验);
    如果二者都方便,可使用LR检验(比如,对非线性回归方程的显著性检验)。

    7.JB统计量

    作用:检验模型误差项是否服从正态分布

    JB统计量 JB统计量

    8.赤池准则(AIC)施瓦茨准则(SC)汉南-奎因准则(HQ)

    作用:检验模型最优滞后滞后期

    准则

    9.格兰杰因果性检验(Granger)

    作用:检验模型变量间的因果关系

    格兰杰 格兰杰

    10.邹突变点检验(Chow)、邹稳定性检验、递归分析

    作用:检验模型是否存在结构变化

    10.1邹突变点检验(Chow)

    Chow

    10.2邹稳定性检验(Chow)

    Chow

    参考资料:
    第13章模型检验的常用统计量
    《计量经济学及Stata应用》 陈强

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