我们知道，正则项通过控制参数来防止过拟合的，下面以L2正则为例，看看怎么选择lambda，以及和偏差和方差之间的关系。
首先需要做的事，就是选择出一些lambda的备选值，并且以2倍的速度进行增长选取。对于特定的lambda，极小化损失函数得到最优参数，再在验证集上观察验证损失。
加入我们选取了12个备选的lambda值，那么可以得到12组参数以及12个验证损失，我们比较这12个验证损失的值，找出最小的，就是最合适的lambda的值，然后再在测试集上测试。
下面来分析下随着lambda的变化，学习曲线的变化情况，当lambda很小的时候，最极端的是等于0，相当于没有正则项，那么很容易过拟合，而且模型偏复杂，这时候方差比较大，在训练集上表现很好，但是在验证集上表现并不是很好。但是当lambda很大的时候，那么这时候参数都很小，趋近于0，那么只有常数项，此时模型会有很大的偏差，那么训练误差和验证误差都很大。
但是当我们为模型选择合适的复杂度的时候，会得到一个验证误差的最优值，其实此时也是我们应该选择的lambda的值哦~~
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本文标题：如何选择正则项参数
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