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2022-11-06
先声明一下，本节介绍的方法对账号类型的要求比较高，不是所有账号都能使用。对A股不适用。 在介绍这个方法之前，先回顾...[作者空间]
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2022-09-22
先回顾一下 straddle。假设 SPY 现在的价格是400。straddle 就是同时买入相同到期日的 400...[作者空间]
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2022-09-13
我们前面说过，期权义务方策略的成功率比较高，因为可以赚取时间价值。short straddle，即同时卖出平值 c...[作者空间]
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2022-08-01
上一节我们学习了 calendar spread，即买远月平值 call，卖近月平值 call。它的特点是赚取时间...[作者空间]
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2022-07-04
先来回顾一下，平值合约的时间损耗在前期慢，后期快，也就是说，近月平值合约的 theta 的绝对值要比远月合约的大。...[作者空间]
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2022-06-30
假设你对市场的方向没有预判，你觉得市场会有一个比较大的动作，但不知道是向上还是向下。在这种情况下，你可以同时买入相...[作者空间]
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2022-05-22
期权投资可以做买方（权利方）也可以做卖方（义务方）。一般来说，卖方策略的成功率要高一些，这是因为，以卖 put 为...[作者空间]
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2022-04-08
前几节我们侧重于买方策略。这一节我们来看一下卖方策略。最简单的卖方策略就是直接卖期权。 假设 SPY 现在的价格是...[作者空间]
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2022-03-08
先回顾一下直接买期权的策略。假设 SPY 现在的价格是400，你觉得它会涨，所以你买入一张一个月后到期的行权价为4...[作者空间]
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2022-02-19
前两节我们学习了 protective put 和 coverd call。protective put可以保护股...[作者空间]
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2022-01-02
假设 SPY 当前的价格是400，你持有100股 SPY。你觉得它涨幅不会太大，这个时候你可以卖出一张行权价为40...[作者空间]
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2021-12-06
假设 SPY 当前的价格是400，你持有100股 SPY。你觉得它有可能会暴跌，但又不想错过它上涨带来的盈利。这个...[作者空间]
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2021-12-02
最简单的期权策略就是直接买入期权，用期权来代替股票。看涨就买 call，看跌就买 put。然而，对于这个看似简单的...[作者空间]
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2021-11-25
从这一节开始，我们来学习期权投资的基本策略。在学习具体的策略之前，我先介绍几个总体原则。 （1）千万不要用股票的思...[作者空间]
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2021-11-17
vega 是期权价格相对于隐波 σ的变化率。用数学公式来表示， vega...[作者空间]
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2021-11-09
这一节我们来讨论深一点的内容。对数学不感兴趣的读者朋友可以跳过本节，不会影响后续内容的理解。 Black-Scho...[作者空间]
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2021-11-02
非线性和时间损耗是期权区别于股票的两个基本特征，分别对应于 gamma 和 theta。gamma 是买方的朋友，...[作者空间]
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2021-10-28
theta 衡量的是时间价值损耗的速度。相同到期日相同行权价的 call 和 put 具有相同的时间价值，在每一个...[作者空间]
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2021-10-18
在前面几个章节我们一直在讨论期权价格在价格维度的变化率。这一节我们转换一下。我们来讨论期权价格在时间维度的变化率，...[作者空间]
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2021-10-12
gamma 是 delta 关于股票价格 S 的偏导数。相同到期日相同行权价的 call 和 put 的 delt...[作者空间]
