[和坚FRM2笔记]信用风险CR-7 Portfolio Credit Risk 这章主要讨论投资组合中的违约相关...[作者空间]

写在前面：唉。。。大家会觉得，消失了这么久，这厮咋还敢冒出来的。。。不好意思，还真冒出来了，多的不解释了。。。自知...[作者空间]

4.2 期权估值 53. Binomial Tree 53.1 用1步或者2步二叉树方法计算美式／欧式期权价值 E...[作者空间]

4.4 债券风险 59 One factor Hedge 59.1 描述一个IR factor，识别IR fact...[作者空间]

61 country risk 61.1 识别country risk的来源 经济周期 政治风险 国家的法律体系 ...[作者空间]

64. operation risk The risk of direct or indirect loss re...[作者空间]

4.3 债券估值 56 price, discount and arbitrage 56.1 定义discoun...[作者空间]

由于13，14都是讲期限结构的模型的，所以把两块合并了，并从使用模型来把learning object组织起来 M...[作者空间]

1.解释利率期望在shape of term structure中的角色 flat yield curve 这种情...[作者空间]

1.用二叉树计算期望的零息债券折现值 1.根据Period2债券的面值和前一个Period1的利率把债券折现到Pe...[作者空间]

1.描述使用DV01-neutral对冲债券头寸的缺点 假设债券的收益率和对冲工具的收益率都会移动相同的basis...[作者空间]

1.解释copula公式的目的，以及copula等式的转换 correlation copula的目的是把两个未知...[作者空间]

1.评估金融模型的限制，金融模型校准的限制，金融模型结果的限制 金融模型的限制有： 不准确的输入，比如所有模型使用...[作者空间]

1.描述多种经济情况对equity相关性和相关性波动率的影响 经济增长的时候相关性是最低的 经济衰退的时候相关性显...[作者空间]

FRM2级的市场风险在考试中占比25%，LO一共有15个，主要分成4个部分来讲解市场风险需要考虑的问题。 VaR相...[作者空间]

1.描述金融相关性风险，以及会发生在哪些领域 Financial correlation risk是由于两个变量之...[作者空间]

1.解释VaR实施中几个要点：time horizon，time varying volatility，VaR b...[作者空间]

1.解释VaR Mapping的原则，描述mapping流程 Mapping就是把投资组合转换成风险因子来进行评估...[作者空间]

3.1 定义回测和异常, 解释回测的重要性 Back Testing是用来比较实际的损失和预测的VaRExcept...[作者空间]

2.1 应用Bootstrap历史模拟方法来估计coherent risk measure 从数据集中抽样一部分数...[作者空间]