《随机漫步的傻瓜》——浅谈概率和随机之美

《随机漫步的傻瓜》——浅谈概率和随机之美

生活中随机性无处不在，失败者是随机漫步的傻瓜，成功者也是。——我们都是随机漫步的傻瓜。

                                        ——题记

作为华尔街成功的知名投资人，塔勒布是随机漫步理论坚定的支持者。随机漫步理论是指股票价格的变动是随机且不可预测的。通常这种随机性被认为暗示着股票市场是非理性的，然而恰恰相反，股价的随机变化表明了市场是正常运作或者说是有效的。

曾经有一个美国参议员用飞镖去掷一份财经报纸，拣出20只股票作为投资组合，结果这个乱来的投资组合竟然和股市整体表现相若，更不逊色于专家们建议的投资组合，甚至比某些专家的建议更表现出色。塔勒布指出其实成功多数靠的是运气，真别被所谓的成功学忽悠了。

手枪里有一发子弹，如果你对自己的头部开一枪而毫发无损就给你一千万美元，从概率的角度看，你赢的概率是六分之五，输的概率是六分之一，显然赢的概率要高出许多，请问你会开这一枪么？塔勒布用俄罗斯轮盘游戏很形象地阐明了自己的观点“如果失败的代价过于沉重、难以承受，那么这件事成功的概率有多高根本无关紧要。”  而在实际生活中由于存活者偏差，我们通常只关注那些显而易见的样本，却常常忽视那些没有机会出现的样本。故而我们往往只盯着成功概率，却忽略了失败的代价。

塔勒布的这本《随机漫步的傻瓜》给了我们一个全新的思维，人不是理性动物，不能处理概率问题。因为随机，我们无法看清事情的真相，也无法靠理性掌控事情。应对生活中的随机性，要么彻底地开放思维，完全不受之前决策的影响，要么就坦然的地接受这种随机性的摆布，毕竟失败者是随机漫步的傻瓜，成功者也是。

客观上来说，此书注定不可多得，它是《财富》杂志鼎力推荐的75本商业必读书之一，我国仅有一本《孙子兵法》——兵书之圣入选。抱着发现新大陆一样的心情读完此书，似懂非懂处甚是不明觉厉。小小的一本书，看不出哪怕多一句的废话，读完有种立刻再读一遍的冲动，不只是因为没读懂读透（也许再来一遍还是有这样的直觉），而是因为他的内容颠覆了我的一惯常识——金融交易行业的巨大成功不是靠努力和技术，而是靠运气。我知道你会说他瞎说的，因为我最初也是这么想的，但是看着看着你就“嗯嗯”了。

《随机漫步的傻瓜》——浅谈概率和随机之美

读这本书必须要抱着极大的颠覆心理和怀疑批判思维去相信书中的理念。书一开篇就用多疑交易员塔利波（Nero Tulip）和富豪交易员约翰两人的故事做了有趣的对比，约翰一开始短暂的富有和突如其来的落败都是因为随机性的运气使然。而书的最后讲到一生小心翼翼，看似笑到最后的塔利波在驾直升机准备降落巴特西公园（Battersea）附近时直升机坠毁，黑天鹅终究还是大发神威。向我们生动和充分展示了随机性和黑天鹅的无限魅力。

特别喜欢作者特立独行的创作态度和原则，正是看到这段话，让我坚信读到了一本真正意义的好书——“写这本书时，我根据的原则是避免讨论我没有亲身经历的事，或不是我独自发展出来的东西；以及我还没有吸收消化完全，没办法不费吹灰之力写出来的东西。任何有上述问题的材料我都弃而不用。我也删除了一些内容，包括频频提及的研究者名字，以免看起来像是到图书馆抄来的。不是从我记忆中自然涌出的文句，我不会引用；不是这些年来我熟读的作者写的话，也不援用。我讨厌随机滥用别人的智慧，书内还会谈得更多。只有在所说的话比保持沉默有价值时，我才说出来。” 赞叹这样的作者真的非常可贵，可遇而不可求，这样的作品才算真正的创作，这是高智商作者的智慧结晶。也许衡量一本书经不经典，不是人人看了都说好，而是你要么犹如发现新大陆且深度认可，要么格格不入后极度反感。不是因为一定要爱恨分明，而是它的太具颠覆性，或让你恍然大悟，或让你执迷不悟。

看到这么一个奇怪的书名——《随机漫步的傻瓜》，一开始我百思不得其解，读完书我才明白，其实我们都是一个在这个复杂社会随机漫步的傻瓜。本书谈的主题投资分明是靠运气，却被误认为是凭非运气（即技术）才完成的事；以及更普遍来说，分明是随机现象，却被误认为是非随机现象（即决定论）。所谓幸运的傻子，正是这样的写照。幸运的傻子运气好得出奇，却煞有介事地把自己的成功归诸其他特定原因。

每个人都认为自己的成功全凭实力，毫无侥幸，只有失败时才会认为是运气使然。而作者则认为成功也是运气使然。为什么说我们的成功靠的运气，而成功的结果却是随机的现象呢？这是基于“黑天鹅”（ black swan）或者“稀有事件”（rare event）和概率论展开的，即现实是万事万物随机形成的结果，知识则是来自对已有现实的归纳总结（归纳总归不具有全面性），事物的发展是非线性的、不确定的、不对称的，突发事件随时都可能发生，黑天鹅随时可能出现。如果抱着“一切就是现实”、过去就是未来的一面镜子、我们可以根据历史规律就可以遇见未来，不运用概率论知识行动的人通常都会被稀有事件（黑天鹅事件）打得惨败，而只有极少数人则时刻运用怀疑性、批判性思维，基于这种不确定性，只要我们认清黑天鹅的本质，理性看待一切，当突发性事件降临时，我们就能坦然处之，未雨绸缪，早做打算从而避免损失。或者说懂得黑天鹅的人幸运之神常伴左右，我们就可以从稀有突发事件中赢利，就算不能，我们也该优雅地活着。我们可以死于无常，但不能死于无知。

那什么是黑天鹅？据说欧洲人观察了上千年，见到的天鹅全部是白天鹅，于是得出结论：所有的天鹅都是白的。后来欧洲人发现了澳洲，一上岸竟发现有黑天鹅。只是看见一只黑天鹅，这个事件就足以推翻几百年来数百万次观察总结出来的，几百年来一直信奉、一直灵验的历史结论。可见归纳也不尽然真理。塔勒布称这类极少发生，而一旦发生就会有颠覆性影响的事件为黑天鹅事件。

黑天鹅事件通常具有四个特征：

1.发生非常罕见；

2.影响非常巨大；

3.尽管事后有万般解释，事前却根本无法预测；

4.可以事先做好预防。

所以要极其小心和预防随机的黑天鹅事件，即使能赚大钱，也绝不能冒一失足成千古恨的风险，即如果失败的代价过于沉重、难以承受，那么这件事情成功的概率有多高都无关紧要。我们惹不起，但躲得起。既能减少黑天鹅带来的无法估计的损失，说不定还能从中渔利，获得极大的财富。

塔勒布在本书中认为，不管是战争、政治、医疗或投资，我们都不能以成败论英雄，而必须从“假如历史以另一种方式呈现”的另类成本来论断成败。英雄之所以是英雄，是因为他们的行为十分英勇，而不是因为战场上的成败。也就是我们评价一个英雄不应该只看结果，而应该看他的行为。行为结果充满太大的随机性和不确定性。从这个角度，我们能看到的历史只是历史的冰山一角，还有一个另类历史，不为直觉所接受，很多有趣的真实的历史埋在那里，永远尘封。如果我们认知里的历史发生的概率为X，未发生的概率为（1-X），这个（1-X）就是另类历史。

《随机漫步的傻瓜》——浅谈概率和随机之美

塔勒布屡试不爽和极力推崇一款神器——蒙特·卡罗（Monte Carlo）发生器。它是处理不确定性和统计模拟现实的工具。本书使用的大多数例子，都是作者用蒙特·卡罗发生器创造出来的。不过，那是一种思考方式，而不是计算方法。所以作者说数学主要是用来作为冥思的工具（思考方式），而不只是当做计算工具使用。有种统计模拟方法叫蒙特·卡罗方法（Monte Carlo method），是二十世纪四十年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的发明，而被提出的一种以概率统计理论为指导的一类非常重要的数值计算方法。是指使用随机数（或更常见的伪随机数）来解决很多计算问题的方法。与它对应的是确定性算法。由数学家冯·诺伊曼用驰名世界的赌城摩纳哥的Monte Carlo来命名这种方法。

塔勒布是个怀疑主义者，他不相信有永久的真理这回事，也不能确定有一个正确的理论。他说一个开放的社会中，没有一种真理是永存不朽的，这样的社会允许相反的观念出现。因为我们无从得知是否所有的天鹅皆为白色。其中使用的检验机制可能有误，但是我们仍旧可以提出这样的陈述：世界上有黑天鹅。理论无法被验证，只能暂时被人接受。如果一个理论没有包含一组可以被验证为错误的条件，只能称之为骗术——否则无法加以驳斥。

如果把无限多的猴子放在打字机前面，让它们去乱敲，那么其中一只肯定会打出一字不差的《红楼梦》来。依次对照，比尔·盖茨是几十亿人当中的首富并不是什么稀奇和了不起的事。只是在极大样本中刚好抽中的概率罢了，而我们都错在存活者偏差，我们都只能看见赢家的自说自话，而忽视了运气的成分。这里值得注意的是，概率不是谈运气的问题，而是指我们相信有另类的结果、原因或动机存在。数学是用以思考而不仅是计算的工具。一个成功的神话背后隐藏着无数个失败的故事，而这些不计其数的失败样本才是事情的真相，金字塔尖的个例其实参考价值不大。

我们都想从历史中找到所谓的规律来指明现实的路途，我们很善于在学习中用归纳法，但是这却存在极大的误区，以2500年时间为样本，也许能说明一些事，但是谁都不敢保证这个适用于过去2500年的真理在2501年还能适用，就像那个活了100年的人总结自己的一生，说人不会死或者至少在100年内不会死，刚说完没多久他死了。不用说人类自身的局限，还存在这么多复杂的样本我们怎么能归纳？我们经历的现实只是所有可能出现的随机历史中的一个，我们却误将它当做最具代表性的，忘了还有其他可能性。简言之，存活者偏差是指“表现最好的最容易被看见”。为什么？因为输家并没有现身，但输家也代表了真正的历史啊。

大多数人太相信历史教训和吸取别人的经验，而这往往造成路径依赖（path dependence）。一旦形成依赖，人就有前后一致性的心理，即对说过的话、下定的决心不轻易改变，觉得改了有损面子。而这将导致顽固性失败。索罗斯的长处之一是以相当快的速度修正自己的意见，一点也不觉得难堪。 他别的投机者不一样的地方在于他们的行为缺乏路径依赖。他们完全不受过去的行为束缚，每一天都是一张白纸。因为生命不是一副扑克牌，我们甚至不知道里面有多少颜色。

塔勒布式进化论:重新创造一个信息少、更确定的古代环境，比如19世纪，但同时享受目前科技上的若干进步（例如蒙特·卡罗发生器）以及所有医疗上的突破和社会公义上的进步。如此一来，样样事情都是最美好的，这才叫做进化。而对达尔文的进化论，作者报着怀疑的态度。

从本书中谈几点读书心得体会:

1、要成长必须多读书，但别停下思考的脚步。不加思考的拿来主义，你最多是个知识的强盗，一旦遇到警察，你只能束手就擒。我们必须靠自己的力量去发现一些事情，自行摸索得来的东西才能持久适用。

2、多看有系统性的书籍，尤其历久弥新的古经典，少看新闻信息，不是因为碎片信息一无是处或者容易让人分心浮躁，而是因为它含有毒性。

3、读很多书但是行为极少受所读内容的影响，为什么？缺乏实践！因为读的多而知识在更新，有了新知识就得替换旧知识，这就是所谓的洗脑，不刷牙不洗澡的人是不讲卫生的人，不洗脑的呢？

4、不要只看书封的介绍就做决定买书或者读它。书封通常有大咖们的推荐语，其实我们并不知道那段话是不是“但是”前的话。出版社利用名人效应和作者利用标题效应会扰乱我们买书的理性。

5、多学些统计学知识，因为太多人只看解释。我们没办法光凭直觉，就能理解概率的非线性倾向。

《随机漫步的傻瓜》——浅谈概率和随机之美