简析交易系统

对于士兵，枪是他吃饭的家伙；对于理发师，推子剪刀是他吃饭的家伙；对于网络水军，键盘是他吃饭的家伙。对于交易者，交易系统是他吃饭的家伙。要吃饭，没家伙行吗？

但这吃饭的家伙不是说想要就能来的，考大学还要寒窗苦读呢，要找到适合个人的交易系统，不容易。但为了吃饭，还是得付出努力去找饭碗，除非你不吃这碗饭。

下面进入正题啦！开始抽象啦！抽象的东西真的难写，我尽量写，你尽量看，慢慢写慢慢看，要不再慢慢问，总会弄明白的。

一、什么是交易系统

投资交易领域提到的交易系统，是一套行为规则，这个规则规定了你在什么情况下要进行什么动作。它可以是一个excel的内容，可以是一套计算机软件，也可以打印成纸张，呈现方式只是表现交易系统的一个载体而已。

“行为规则”可以清晰地描述出来。举个栗子：“股民A喜欢搞短线，他跟自己约定，当某股在当天上午9:45价格超过5日均线就全仓买进，后面一旦跌破5日均线就全仓卖出。”股民A的交易系统出来了，我们分析一下：他用到一根5日均线、一个时间点，买点是“价格超过5日均线”，卖点是“价格跌破5日均线”。简单吧？成功概率高不高？让股民A打印他的成绩单来看看就知道了，或者拿excel算一下，或者在同花顺这类行情软件写个脚本模拟一下，不同的人有不同的办法。这就是“验算交易系统”。

每一个交易系统都有“成功率”这一说，当遇到合适的时间与合适的走势，成功率就高。反之则低。再举个栗子：“有一种常见的指标叫BOLL布林带，分为上轨、中轨、下轨。不了解的可以百度一下。股民B定了个规则，看日线BOLL，当天下午2:45股价碰到上轨就全仓卖出，股价碰到下轨就全仓买入。”有兴趣的童鞋可以研究一下这个交易系统。我可以剧透一下，这个系统在震荡行情会很爽，在单边上涨或单边下跌行情会很惨。

二、怎样构造一个交易系统

上面举的两个栗子，都是通过将股票价格加工成均线、指标。

“5日均线”是什么？把今天作为第一天，再往过去数4天，这5天的每日收盘价格，除以5，就是今天的“5日平均价”。用这个方法算出昨天的“5日平均价”、前天的“5日平均价”……每天的“5日平均价”连成一条线，就是“5日均线”。很显然，这是根据每日收盘价加工得到的指标。

BOLL布林带指标呢？这个就比“5日均线”复杂些，不清楚的可以问问百度，自学能力是很重要的。它也是根据每天的收盘价按照一定规则加工成的指标。

像上述指标，将每日收盘价格，通过一定规则，加工之后就能形成一个指标。运用这样的指标作为工具，配以一套行为规则，指导交易行为，这是一个典型的简单的交易系统。

三、交易系统不仅仅是指标

在此提出一个问题，除了用收盘价格形成交易系统，还可以把别的东西组合成交易系统吗？

答案是肯定的。

凡是对交易行为有指导意义的，都可以成为交易系统的一部分。成交量、企业财务报告、国内国际新闻、资金管理方式......

如何运用各种工具把活儿干得越快越好？这是每个工人都要思考的问题。没错，我们都要有工匠精神！

四、如何提高成功率

上文提到，交易系统具有“成功率”的特性。你定下的交易系统成功率有多高，需要用历史数据来验证，但不能全信历史数据。因为“从历史里找符合条件的情况”，跟“以当前情况推测未来的发展”是没有强关联的。可是我们又不得不从历史找规律去预测未来，世界就是这样矛盾而又统一。

如何提高交易系统的成功率呢？

除了根据历史数据不断地验证不断地调整指标以外，还可以使用不同的“工具”组合起来提高总体的成功率。这“工具”就是上文第三点提到的“工具”。

随便举个栗子：假如按照“升破5日均线则买入”的失败率是40%，按照“上涨时成交量放大2倍以上则买入”的失败率是40%，那么“升破5日均线并且成交量放大2倍以上则买入”的失败率就是16%，成功率就是84%。怎么算出来的？这是中学数学知识（代数、统计学入门），不懂的话要回去翻翻课本了。

五、总结

了解交易系统的原理，才能制定好的交易系统。同样的交易系统在不同的人手里，发挥的作用是不一样的，这取决于你的资金量、性格、甚至是当时的精神状态等等。用心思考，多看大师的书，拿出上学准备考试的苦读精神，把你自己的交易系统搭建起来。

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。

【上述栗子都是我随便举的，千万别简单地拿来用。投资有风险，入市需谨慎，每一笔交易都需谨慎！】