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求撕定律,觉醒三版!降频率,轻止损,重趋势,重个股,从532到5

求撕定律,觉醒三版!降频率,轻止损,重趋势,重个股,从532到5

作者: 策略派 | 来源:发表于2020-05-31 14:55 被阅读0次

    通过模式的磨合,发现很多问题:

    1:当重视个股的时候,对大盘的判断容易出现偏差,因为有仓位,逆人性看空大盘很难做到。满仓预期大盘跌,这就会引发人性逆反心理。

    2:老模式都是满仓操作,所以在仓位控制方面,转化起来比较难受,习惯形成之后,对控制仓位认识有很大的模糊性。

    3:高频交易是损失的核心因素,一直以来,老模式都是在大跌之后满仓进场交易,然后2-3天快速离开市场,进行空仓观望。但是这个高频交易的特色对持续满仓操作来说,是致命的一点。因为老模式空仓时间很长,实质也是降低了交易频率,每月的资金轮转周期不超过4倍。而目前满仓持续交易的话,依然进行满仓高频交易,那么各种费用相当大,同时个股的高低点把控非常难控制,而且大盘单日上涨幅度都有限,连续性又极差,个股又极端分化,那么显然高频短线交易安全度大幅度降低。在无法保证胜率以及厚利的情况下,盈利几乎成为不可能。

    4:对选股系统做了几次优化选择,来回切换,但是总体来说还是不理想,所以重新回归到老模式选股系统里面。

    针对这些问题,六月将会作出大幅度调整:

    1:继续重视大盘走势,大盘依然是市场重中之重。

    2:仓位控制灵活应变,在大盘没有持续性回落的预期之时,不适宜大面积清仓离场。

    3:降低操作频率,即使满仓持股,每天的资金周转小于20%(分仓的话每天最大买卖不超过3只股票,每只股票7-8%的仓位),每周的资金周转小于等于1倍,一个月总资金周转低于4倍。

    4:止损方面,不易过度止损,对于小波动应该给予适度的宽容,低波动的后面非常有可能出现大幅反弹的行情。

    5:更注重个股的走势,优选两类股票作为投资组合,一类是超跌形态走稳的股票,能出现快速反弹,这样会获得短期快速收益;一类是趋势形股票,这类股票,稳定持股,收益非常丰厚。继续规避两类股票,问题股中的下跌通道没有止跌的类型;高位下破平台走势产生的b浪反弹的股票,这类股票迷惑性特别大,且下跌的动力非常充分。

    6:注意节奏,大盘的节奏,个股的节奏,板块的节奏,力求踏准节奏进行操作。

    7:力求做到手中有股,心中无股的境界。满仓持股与空仓观望一个道理,需要的是一种信仰。

    五月虽然收益出现了本年度首次负值,-4%多一些,不过这个月通过实验获得了很多实战经验,总结之后,汇聚成策略派第十定律:求撕定律,后期也会对觉醒系统第三版的升级打下基础。

    策略派第十定律:求撕定律:定义了趋势的量化,反弹与反转的区别。

    求撕定律将解决一个问题:什么是反弹,什么是反转。

    1:反弹与反转的量化区分。

    2:如何在震荡市场中选择股票,哪两类股票是获得收益的样本。

    3:哪两种形态的股票需要规避。

    策略派觉醒系统第三版优化升级后将重点增加:

    第一:选股系统方面:

    1:通过技术分析将整体市场的股票划分为两大类:可交易类股票,不可交易类股票

    2:可交易股票又分为两类:趋势反转类,超跌反弹类;在选择股票上,针对两类具有超额收益的样本进行交易。

    3:在蓝星狙击的基础上,针对以上两类股票都适用,超跌类核心重点是标志阳线的出现,以及后面的启动阳线和拉升阳线的选择;趋势类股票,针对趋势反转预期点的选择。

    4:同时增加针对趋势类股票,在趋势确立后,中途买点的选择。(等待验证)

    5:不可交易股票分三类:持续下降通道运行中的股票;高点出现后的b浪反弹的股票;底部第一波高点+第二波回落整理中的股票。

    第二:仓位管理方面:

    针对满仓持股的策略:8%仓位为一只股票的仓位,将所有资金分配到12只股票当中,将40%的资金进行超跌类股票进行交易,将40%的资金进行趋势预期或者趋势确立后的股票进行交易。20%的资金作为机动仓位。

    第三:增加持股时间以及总资金周转管理。

    1:即使是短线操作最少持股时间一般不低于4天,除非短期内获得了超额收益。一般情况:超跌类股票有7%-15%的收益即可获利了结;趋势类股票有20%-50%可考虑获利了结。

    2:月总资金周转不大于4倍,日资金周转不大于总仓位的20%仓,折合到股票上就是不大于3只左右。

    五月是丁香怒放的季节,五月是早春的时令,五月是炎夏预期的季候,我用一个多月时间,消耗了4%的总资金,获得了诸多的经验,或许是一个新的起点。

    2020年5月是值得纪念的月份!

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