知乎上读到一篇文章，据说内容来自于花荣老师的《百战成精》一书。
觉得有意思，现摘录整理如下。
某人曾在一家大型期货公司担任风控总监，最近他做了个关于亏损来源的报告，其中最精彩的就是对客户交易数据的分析（数据周期是最近三年），也许结论对大多数人来说都是残酷的。
1、盈利的客户中，85.2%盈利来自于5单以内的盈利，扣除这5单，这部分客户的大多数都是亏损。这5单的特点：持有日期基本都在2个月左右，基本上都是单边市场。
2、每日平均交易10次以上（5次以上、1次以上、0.3次以上、0.1次）的客户，3年平均收益率是-79.2%(-55%、-31.5%、12%、59%)。
3、所有止损的单，如果不平，有98.8%的概率在未来2周内扭亏为盈。
4、所有止盈的单，如果不平，有91.3%的概率在未来2周内实现更大的盈利。
5、所有客户的收益率呈现接近正态分布，很遗憾，这个正态分布的均值是-14%。
根据以上内容，可以看出一些东西。
一、按三年5单计算，平均一年不到2单，所以，我们没必要做太多的交易，一年2~3单也就可以了。毕竟单边市并不常见，可是一旦出现，你要保证自己能抓得住。别人的成功经验是可以借鉴的，趋势跟随策略也是可行的，但一定要有耐心，止损阈值要足够大，确认趋势走完才出场。假设持单时长为2个月，则30分钟K线你值得关注。
二、从第2条可以看出，短期走势随机性太强，频繁交易必死无疑，一天一次就算是频繁交易了。频繁交易的原因是什么？是我们想赚快钱，想迅速翻倍，想过交易之瘾。于是交易参考的K线级别太小，比如1分钟K线，甚至闪电线。频繁交易，让人累个半死，最终却很难赚钱。必须改变认知，期货市场不是快速发财的地方。
三、从第3、4条可以看出，我们犯的大部分错误其实是草率离场。止损阈值设得太小，因为不想在行情反向运行中损失太多。趋势跟随者最难的就是持仓不动，因为我们每个人都讨厌损失，害怕账面盈利消失，所以能承担的回调也都很小。
以上几点都是反人性的，是人性的贪婪、恐惧、不舍得，让我们频繁交易和草率离场。
另外，还有人总结过，重仓交易也是死路一条。10倍杠杆的情况下，2成仓位已经算是重仓了。
以上内容根据2019-8-17的一篇博文重新编辑发布。
为什么要这样做？因为觉得重要。
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