2019-05-12 多个股票的β系数计算推导

作者: simon_economic | 来源:发表于2019-05-12 22:49 被阅读0次

2019-05-12 多个股票的β系数计算推导
噪声系数的推导
股票的贝塔系数
十一、平均数
R 相关性分析
基金里面的“阿尔法和贝塔”系数
如何科学准确的计算指数对应的PE（平均市盈率）？
如何计算β系数
R语言相关性的度量
【高级特性】49、推导式

βi= $\frac{Cov(R_i,R_m)}{σ_{im}^2}$ = $\frac{σ_i}{σ_m}ρ_{im}$

而 $R_z=w_1R_1+w_2R_2+...+w_nR_n$

则 $β_{z}=\frac{Cov(Rz,Rm)}{σ_{im}^2}=\frac{Cov(w_1R_1+w_2R_2+...+w_nR_n,Rm)}{σ_{im}^2}=\frac{w_1Cov(R_1,Rm)+w_2Cov(R_2,Rm)+...+w_nCov(R_n,Rm)}{σ_{im}^2}$

= $w_1β_1+w_2β_2+...+w_nβ_n$ = $\sum_{i=1}^nw_iβ_i$

所以 $β_z=\sum_{i=1}^nw_iβ_i$

2019-05-12 多个股票的β系数计算推导
βi== 而则 == 所以
噪声系数的推导
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股票的贝塔系数
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十一、平均数
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R 相关性分析
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基金里面的“阿尔法和贝塔”系数
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如何科学准确的计算指数对应的PE（平均市盈率）？
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R语言相关性的度量
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【高级特性】49、推导式
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